关联模型的非寿险公司偿付能力研究

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1、天津财经大学硕士学位论文基于公司规模和广义灰色关联模型的非寿险公司偿付能力研究姓名：邓巍申请学位级别：硕士专业：统计学指导教师：杨贵军20090501内容摘要保险业在现代金融体系中占据重要地位，为各国国民经济的健康发展起着保驾护航的作用。现在正值金融风暴在全球肆虐，金融风险监管的重要性比以往更受到各国政府和监管机构的重视，其中保险业风险是监管的重要内容。虽然我国还没有保险公司破产的先例，但是保险业也同样面临着高风险，特别是本次金融危机使这种风险有所加剧。近几年，我国保险业进入高速发展时期，高速发展过程中产生了许多问题，也增加了我国

2、保险业风险．对于保险业风险监管而言，偿付能力监管是其核心内容。所以，研究保险公司的偿付能力具有很现实的意义。偿付能力是指保险公司及时偿还债务的能力。对非寿险公司而言，偿付能力是非寿险公司对其承担的风险所具备的赔偿能力，反映保险公司资产和负债的一种关系。保险公司偿付能力监管不仅有利于保险行业的稳定发展，而且还有利于完善公司的风险控制机制。对保险公司风险的分析应当从其影响因素入手，便于对风险进行识别和量化。对保险公司偿付能力研究也同样，分析偿付能力的影响因素成为研究偿付能力的基础。由于我国保险业市场集中度过高，且有效数据少，所以，本文

3、将我国11家非寿险公司按照规模划分为大小两类，运用广义灰色关联模型分析公司偿付能力的影响因素。论文首先介绍了保险公司偿付能力和偿付能力的风险因素。解读2008年6月中国保险监督管理委员会主席办公会审议通过的《保险公司偿付能力管理规定》。进一步，将我国与欧美的偿付能力监管体系进行对比研究。结合我国保险业风险特征，论文总结了影响我国非寿险公司偿付能力的8个内部因素和4个外部因素。为了解决我国保险市场有效数据少的问题，论文选用了广义灰色关联模型。基于2005--2008年《中国保险年鉴》的数据，分析保险公司偿付能力的内部影响因素和外部影

4、响因素，按照其对偿付能力的影响程度进行排序，并运用经济和保险学理论与实际经验对结果进行解释。实证分析结果说明，公司规模不同，各因素对偿付能力的影响程度不同。稳健性指标对规模大的公司影响程度更高，经营效率性指标对规模较小的公司影响程度更大。对于外部影响因素来说，整个宏观经济的走势对规模大的公司的影响更加直接；而经济政策的变化，尤其是利率政策的变化，则首先会传导给规模较小的公司。最后，论文结合实证分析结果，对我国保险监管机构与保险公司的偿付能力监管内容和方法提出一些参考建议。关键词：非寿险公司偿付能力公司规模广义灰色关联模型lAbst

5、ractTheinsuranceindustryplaysanimportanttheroleofescortforthehealthydevelopmentofnationaleconomiesinthemodemfinancialsystem．、Ⅳhenthefmancialstormisragingintheworld，thegovernmentsandregulatoryagenciesattachimportancetofinancialriskmonitoringmorethanever．theriskoftheins

6、uranceindustryisanimportantaspectofregulation．ThereisnobankruptcyprecedentofChineseinsurancecompanies；theinsuranceindustryisalsofacingthesamehigh—risk；especiallythefinanciaIcrisishasexacerbatedtherisk．Inrecentyears．Chineseinsuranceindustryhascomeintothehigh-speeddevel

7、opmentperiod，theprocessofrapiddevelopmenthasalsohadsomeproblems；hasalsoincreasedtheriskofChineseinsuranceindustry．Asforriskregulatoryofinsuranceindustry,thesolvencyregulationisthecore．ResearchonthesolvencyofChineseinsurancecompanieshasapracticalsignificance．Solvencyof

8、insurancecompaniesistheabilitytorepaytheirdebtspromptly．Fornon．1ifeinsurancecompanies，solvencyisthecapacityforcompensation,r