利率市场化对我国国有商业银行的影响分析报告

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1、word格式文档经济论文写作课程论文学院：经济与商务外语学院专业：金融学年级：2013级学生：胡锦贤学号：13202059题目：利率市场化对我国国有商业银行的影响分析任课老师：冯莉成绩评定：专业整理word格式文档利率市场化对我国国有商业银行的影响分析摘要利率市场化改革是一国金融业发展到一定程度的客观需要和必然结果，也是一国经济体制改革中的核心问题。随着我国利率市场化进程的推进和深入，我国商业银行面临利率市场化带来的严重冲击和巨大挑战。与大型国有银行相比，中小银行存在资产规模小、资金内部转移定价能力差以及利率风险管理能

2、力弱等突出问题，实施利率市场化后，中小银行明显处于弱势群体地位，受到的冲击将会更大，这不仅表现在净利差的收窄，更表现于来自大型银行的竞争和挤压。利率市场化后，伴随着优质企业议价能力的提高，传统信货业务方面同业竞争将更为残酷。为此，中小银行不仅需要通过提高自身的经营能力和管理水平以实现业务结构调整和多元化经营来应对挑战，更需要充分利用自身区域特征以及业务审批速度快等比较优势，积极拓展中小企业融资业务，改善中小企业融资环境，实现共赢。这将是中小银行应对利率市场化挑战的有效途径。关键词利率市场化;中小银行;风险管理一、利率市

3、场化对我国商业银行的挑战(一)依赖高利差的盈利模式无法持续1.依赖存货款业务的现状:利息收入占比较高我国商业银行由于长期受到体制影响，传统利息收人过高，而非利息收人明显较低。五大国有银行(工、农、中、建、交)利息净收人和营业收人比均达到70%以上，其中农业银行和交通银行利息收人在总收人中的比重已经达到80%。股份制银行利息收人占总收人比重普遍比国有银行稍高，兴业银行的比重接近了90%，浦发银行更是超过9000。城市商业银行利息收人占比也较高，其中南京银行接近90%。在样本中，我国商业银行利息净收人占营业收人的平均比重均

4、值达到82.3%，与国外先进商业银行存在较大差距，目前汇丰银行的利息收益只占总收人的50%.我国上市商业银行利息收人主要由五部分构成:首先是客户贷款垫款利息收人，其在总利息收入中占比71.16%;其次是证券投资利息收人，此部分占比18.19%;再次是存放中央银行款项的不息收人，主要包括法定存款准备金和超额存款准名金，此部分占比5.79%;最后是同业拆借利息收入，此部分占比仅为3.18%。可见利息收入中占比最大的还是传统的借贷业务。我国商业银行非利息业务中，主要包括手续费及佣金业务和其他非利息业务两块。手续费及佣金业务收

5、人主要包括结算、清算及现金管理业务收入、投资银行业务收入、财务顾问收入、银行卡业务收人、资产托管业务收人、担保及承诺业务收入、理财产品销售收人、代理收入。其他非利息收人主要包括投资收益等。从以上分析可得，结算清算业务、投资银行业务、财务顾问业务、银行卡业务等占比较大，其中前三项占比达到59.18%专业整理word格式文档。投资银行业务占比也达到了7.0500，说明我国商业银行中间业务发展已经开始从传统业务转型到新兴业务。但也应该看到资产管理业务以及理财业务等占比还较小，说明中间业务向新兴业务转型的空间还比较大。2.短期

6、内利率市场化对商业银行财务稳定性的影响目前，我国通过限定存款利率上限和贷款利率下限的方式，限定了存款银行以吸收存款方式借人资金的最高价格与贷出资金的最低价格，这样就规定了国内商业银行的最低利差，这相当于为国内商业银行划定了一个“最低收人保障线”。实行利率市场化以后，银行自主决定存贷款利率，银行间激烈的竞争使存贷款利差有缩小的趋势，加之利率变动频繁，银行收益就暴露于利率变动的风险之中。利率市场化的趋势将是贷款利率下降而存款利率提高，也就是说银行的存贷款利息差将缩小。目前，我国商业银行的利差主要由中央银行决定，利差的大小也

7、受到中央银行的政策影响。人民银行在对利差进行调整时，主要会考虑到商业银行的经营状况以及当时的经济运行状况。在1996年以前，我国社会资金短缺，国有企业经营环境不佳，为了使国有企业摆脱困境，中央银行一直实行比较低的存贷差。从表2可见，在此之前多数年份一年期存贷毛利差小于20001996年以后，商业银行积聚的不良贷款已经严重威胁到整个金融系统的稳定。于是此阶段的主要任务为降低不良贷款率。而商业银行降低不良贷款率的主要途径为政策性不良贷款的剥离以及财政注资。而这个过程中需要商业银行自身利润的积累来降低不良贷款率。而由上分析知

8、，目前我国商业银行利润主要依靠利息业务，因此要提高利润率自然需要提高存贷利差。从1996年以来，我国一年期存贷毛利差一直维持在3%左右。最近的数据显示，经过多年的努力，我国商业银行的不良贷款率从2003年12月的17.90%下降到2011年3月的1.100。可见高利差的政策取得了效果。我国商业银行的不良贷款率已经降至历史比较低的水