中国结算上海公司个股期权结算业务方案

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1、证券公司参与个股期权全真模拟交易业务参考资料之三个股期权结算业务方案中国结算上海分公司2013年8月1目录1日常结算与行权结算...........................................................................................................11.1期权账户设置...............................................................................

2、...................21.2期权交易结算..................................................................................................31.3逐日盯市..........................................................................................................41.4资金划付..........

3、................................................................................................51.5直接扣款..........................................................................................................61.6行权结算.........................................

4、.................................................................72结算风险管理.....................................................................................................................112.1结算参与人管理.........................................................

5、...................................122.2保证金制度....................................................................................................142.3日间盯市........................................................................................................1

6、92.4违约处理........................................................................................................192.5强行平仓制度................................................................................................232.6结算互保金制度............................

7、................................................................2621日常结算与行权结算11.1期权账户设置1.1.1衍生品合约账户1.1.1.1账户功能1、记录投资者个股期权持仓合约。2、期权开平仓和期权行权申报（行权涉及标的证券的交收通过投资者A股账户完成）。3、与投资者现有A股证券账户一一对应。4、该账户不能进行买卖和存放现券。5、区分流动性服务商账户和一般投资者账户。1.1.1.2账户开立在交易所、参与人等对投资者进行适当性认证的基础上，参

8、与人与投资者签订期权交易结算相关协议和风险揭示书后，向中国结算报送账户注册资料等信息，由中国结算自动配号开立账户。1.1.1.3账户代码账户采用A股证券账户+3位代码(888)。1.1.1.4补充说明账户的基础架构不仅能支持个股期权的持仓管理，还能支持期货、CDS、利率互换等国际上常见衍生品合约的持仓管理。21.1.2衍生品保证金账户1.1.2.1账户功能1、权利金的交收