航运市场景气灯预警系统的研究

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1、集美大学学报(自然科学版)第14卷第3期Vol.14No.3JournalofJimeiUniversity(NaturalScience)［文章编号］1007－7405(2010)03－0039－05航运市场景气灯预警系统的研究王乐林，真虹，周德全(上海海事大学交通运输学院，上海200135)［摘要］为了使航运市场中各方能够更好地进行资源调配，规避发展中的风险，构建了一个关于航运市场的景气预警体系.选取了能够客观反映航运市场景气程度的指标，在确立BDI为航运市场基准指标的基础上，将市场分为“过冷”、“冷”

2、、“正常”、“热”、“过热”5种情况，然后基于历年相关统计数据，利用K—L信息量法、时差相关分析法等统计分析方法，对指标按先行、一致、滞后进行划分;同时利用X－12ARIMA，t分布检验等方法对指标的分布进行定量研究，并借鉴了交通系统中的信号灯系统，使该预警系统更加直观.［关键词］航运市场;预警系统;景气灯;时差相关分析;［中图分类号］U69［文献标志码］A0引言在对于某一个市场的景气度分析中，有一种非常重要的方法就是景气灯号模型，该方法是借用交通管制的红、黄、绿信号灯的概念，来直观形象地揭示市场运行的情况

3、，并可计算景气综合评分，对景气状况进行整体描述.目前，景气指数已经普遍运用于经济预警当中，具有代表性的有美国商务部的合成指数CI、中国统计局的中国经济景气指数、全国房地产开发景气指数、中国汽车工业景气指数，以及2003年长江航务管理局颁布的长江航运景气指数和中国港口协会发布的港口行业景气指数.各行业的指数发布无疑都为各个行业内部的参与个体给予了指示，也为各个行业管理部门提供了研究素材，为各个行业的发展做出了不小的贡献.中国的航运业随着经济的发展，市场开放度的提高，也已经逐渐展露出某些规律，2008年世界金融

4、危机对航运市场打击严重，航运市场繁荣周期是当前学术界的研究热点，航运市场景气灯预警系统通过对航运市场运行状态的直观展示，使得市场参与个体提前具有危机防范意识，避免盲目发展形成恶性竞争，因此，航运市场景气灯系统具有较好的应用前景.1航运市场景气灯指标体系的建立1.1指标的选取原则景气灯号模型的建立以正确地选择景气指标为基础，这些指标能从不同方面反映航运市场整体发展的规模、水平和速度，并且具有灵敏度高，便于观察的特点，因此在指标选取时应遵循以下原则:1)重要性，即选择在各个相关市场具有代表性的指标;2)统计充足

5、性，要有足够长的样本区间，以便数据的周期波动得到充分体现;3)敏感性与一致性，能够敏感及时地反应该市场的运行情况并与航运市场的代表性指标具有强相关性;4)规范性，所选指标应有固定和权威的统计体系和指标口径;5)时效性，能及时获得指标数据，满足景气灯系统及时公布，对行业进行有效预警;6)可比性，设立信号灯体系应该大胆借鉴相关市场(如经济景气信号灯系统)以及国外的经验.［收稿日期］2009－10－08［修回日期］2010－01－04［作者简介］王乐林(1985—)，男，硕士生，从事港口规划管理和国际航运研究.通

6、讯作者:·40·集美大学学报(自然科学版)第15卷1.2对搜集数据进行无量纲化处理鉴于各个数据量纲不同，故进行无量纲化处理.根据收集的数据属于正态分布且在部分残缺情况下需要保证多数数据的关联度的要求，备选两套无量纲化处理方法:初值化法，标准差标准化法.初值化法:pi=xi/x1，其中pi为处理后标准化指标，xi为某项指标第i项数据，x1为相对统计期(基准指标与对比指标数据都完整的时间序列)内初始时间数据.n2标准差标准化法:pi=(xi－X珔)/s，其中s=(∑(Xi－X珔))/n.槡i=11.3对指标进行

7、敏感性、相关性验证本文采取时差相关分析法以及K－L信息量法进行指标的相关性以及敏感性验证.在时差相关分析方法中，本文确定的基准指标以及基准序列均为BDI指数，先行有效期以及之后有效期均设定为8个基准统计期.时差相关分析方法根据时差相关系数的大小，选出先于基准指标活动的先行指标、与基准指标活动大体一致的一致指标和较迟变动的滞后指标.以基准指标为参照，然后使被选指标超前或滞后若干期，计算它们的相关系数.最大的相关系数对应的移动月数就是该指标的延迟月数.其公式为:22rk=［∑(Yt－珔Y)(Xi－k－X珔)］/

8、(槡∑(Yt－珔Y)槡∑(Xt－k－X珔))，－8