高级计量经济学绪论

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1、高级计量经济学南京财经大学统计系：陈耀辉联系方式：手机：15051891266宅电：025-85794012Email：yaohuichen2009@sina.com工作室：Z1-317QQ：873392985家庭住址：东方天郡13栋803室教材：[美]威廉•Ｈ•格林著，费剑平译，《计量经济分析（第五版）》，中国人民大学出版社，2007年版。WilliamH.Greene,EconometricAnalysis(fifthEdition)可参阅：WilliamH.Greene,EconometricAnalysis(sixthEdition)课外阅读书目：

2、1.李子奈编著，《计量经济学》，高等教育出版社，20052.伍德里奇著：《横截面与面板数据的经济计量分析》，王忠玉译，中国人民大学出版社，2007年3.迈克尔P·莫瑞著，《现代计量经济学》（上下册），费剑平译，机械工业出版社，2009年4.张晓峒著，《计量经济分析》，经济科学出版社,2000年5.[美]约翰斯顿、迪纳尔多著，唐齐民等译，计量经济学方法（第四版），中国经济出版社，2002年6.[英]克里斯·布鲁克斯著，《金融计量经济学导论》，邹宏元主译，西南财经大学出版社，2005年7.[美]科林·卡梅隆等著，《微观计量经济学方法与应用》，机械工业出版社，2

3、008年8.罗素·戴维森等著，《计量经济理论和方法》，沈根祥译，2006年9.高铁梅主编，《计量经济分析方法与建模》，清华大学出版社，2008年10.张晓峒主编，计量经济学软件Eviews使用指南，南开大学出版社，2004年12月必读的杂志:1.经济研究2.统计研究3.数量经济技术经济研究4.管理世界5.JournalofEconometrics6.JournalofAppliedEconometrics7.EconometricsTheory8.JournalofBusinessandEconomicStatistics9.Econometrica10.

4、EmpiricalEconomic相关数据网站：计量经济学常用软件：学习要求及达到的目的学习要求：1.不迟到、不早退、不无故旷课2.课内外学习时间比例至少为1︰33.课内的案例课后一定要自己动手做一遍4.认真完成课后作业达到的目的：1.进入应用计量经济学的殿堂2.充分了解计量经济学理论背景3.熟练应用计量经济学方法解决实际问题考核方式：2010级：笔试（闭卷）和课程论文相结合2009级：课程论文主要内容：第1讲绪论第2讲经典多元线性回归模型(2-9)第3讲广义回归模型(10-15)第4讲计量经济模型中的估计理论(16-18)第5讲应用计量经济学专题(19-

5、22)第1讲绪论一、计量经济学二、计量经济建模三、数据与方法论四、回归分析与线性模型设定一、计量经济学定义产生与发展模型学科性质应用计量经济学的内容体系1.计量经济学的含义弗里希1933年在《计量经济学》杂志创刊号中写下了一段话：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学一同义语。经验表明，要真正理解现代经济生活中的数量关系，统计学、经济理论和数学这三者都是必需的，但没有哪

6、一个方面是足够的。三者结合起来才是有力的，这种结合便构成了计量经济学”。萨缪尔森、科普曼斯、斯通：“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法，对实际经济现象进行的数量分析。”本课程：计量经济学就是在经济理论的指导下，根据实际观测的统计数据（或以客观事实为依据），运用数学和统计学的方法，借助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用计量经济模型为核心的一门经济学科。计量经济学的发展可分为三个时期：(1)20世纪20-40年代(2)20世纪50-70年代(3)20世纪80年代至今计量经济学经典计量初级中级高级微观计量非

7、参数/半参数时间序列Paneldata二、计量经济建模（步骤）一、理论模型的设计二、样本数据的收集三、模型参数的估计四、模型的检验建模流程理论模型的设计对所要研究的经济现象进行深入的分析，根据研究的目的，选择模型中将包含的因素，根据数据的可得性选择适当的变量来表征这些因素，并根据经济行为理论和样本数据显示出的变量间的关系，设定描述这些变量之间关系的数学表达式，即理论模型。下页设计理论模型的步骤理论模型的设计主要包含三部分工作选择变量确定变量之间的数学关系拟定模型中待估计参数的数值范围确定模型所包含的变量在单方程模型中，变量分为两类。作为研究对象的变量，也就

8、是因果关系中的“果”，例如生产函数中的产出量，是模型中的被解释变量