基于ARIMA模型的中国消费者价格指数时间序列分析

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1、万方数据第29卷增刊辽宁工程技术大学学报(自然科学版)20lo年5月v01．29Suppl．JoumalofLiaonin2TechnicalUniversity(NaturalScience)May20l0文章编号：l008一0562(2010J增fUj．OI30．03基于A刚MA模型的中国消费者价格指数时间序列分析汪淼1，郑舒婷2(北京交通大学经济管理学院，北京l00044；辽宁大学经济管理学院，辽宁沈阳100136)摘要：依据CPI能反映与居民生活有关的商品和劳务价格变动的宏观经济指标，借助EVIEWS软件，采用1990年1月甭2009年11月中国消费者价格指数的月度数据

2、，建立乘积季节A砌MA时间序列模型，并分析了中国消费价格指数随时间推移的变化规律。研究结果表明：中国消费者价格指数的发展变化情况具有明显的趋势性和季节性。根据这一结果，结合现实提⋯建议，希望政府能在制定政策时要遵循客观的原则。关键词：cPI；ARJMA模型；时间序列分析；预测分析中图分类号：F830．33文献标识码：ATimesequenceanalysisofCIPbasedonARIMAmodelWANGMia01，ZHENGSuting‘(1．Co¨egeofEconomicManagement，BeijingJiaotongUniVeI．si够，Beijingl0004

3、4，China；2．Co玎egeofEconomicManagement’LiaoningUniVersity，ShenyanglOOl36，China)AbstractlBasedonttlef．actthatCPIcanbettleindicatorsofthepricewhichreflectst11elivesofresidentsofgoods锄dservicesrelatedt0，wimtheEⅥEWSsof呐are，usingJanua巧l990toJuly2008China’sconsumerpriceiIldexmonthlydata，thispapercre

4、atesaproductseasonalARJMAtirneseriesmodelsaIld锄alysisofV撕ationwhichisChina’sconsumerpriceindexovertime．TheresultsshOwthatthedevelopmentofChina’scons啪er州ceindexhas锄obVious仃endandseasonal．Accordingtotheresults锄dtllepracticalsuggestions，Ⅱlegovemment’spolicymustfollowtheobjectiVeprinciple．Keywor

5、ds：CPI；ARlMAmodel：timesequenceanalysis；predictiVeanalysis引言消费者价格指数(ConsumerPriceIndex)，是常用的总体价格水平指标，用来度量消费者在购买商品和劳务时的花费。价格稳定对于一个国家来说至关重要，因为一个稳健运行的市场系统要求价格能够准确、迅速地传递稀缺资源的信息，并且通过价格机制来调节资源配置。研究表明，零通货膨胀可能会伴随着较低的产出水平和较高的失业率。价格的缓慢上涨和温和的通货膨胀对经济体来说是有好处的。但恶性通货膨胀会增加社会运行成本降低经济效率并影响收入分配。本文首先介绍了时间序列分析中乘积

6、季节模型的基本原理，其次利用A对MA模型对中国1990年1月至2009年11月中国CPI的月度数据进行建模分析和预测，得到CPI的发展变化情况具有趋势应和季节效应。最后，根据乘积季节模型对该指标进行短期预测。为市场预测与政府宏观经济政策的制定提供了一定的理论依据。1时间序列及乘积季节ARIMA模型1．1ARlMA(麒日》模型原理时间序列记录者随机事件某一属性的发展变化过程。对时间序列进行观察研究，可以发现事物发展变化规律，预测失误未来发展趋势。在简单的自回归移动平均模型中，设xT是一随机序列，设巩=‘一，，期中B被称作延迟算子。如果存在非负整数d，使得妒(B)V4x，=9(B)

7、口，式中，≯(口)=l一稿曰一织曰2⋯·一砟B9；p(B)=l一鼠B一良B2一⋯一谚B9l口I≤l。一1●收稿日期：20lO—03．12作者简介i汪淼(1985一)，女，辽宁沈阳人。硕士研究生，上要从事产业经济学方面的研究。本文编校：杨瑞华万方数据增刊汪淼，等：基于AⅪMA模型的中国消费者价格指数的时间序列分析13l且矽(B)与口(曰)互质，即砟色≠o；{q)为白噪声序列，E口r=o，面?=盯2≤oo。满足以上条件，则称{‘)为自回归整和移动平均序列，记为A刚MAp，反g)，其中，瓣作整和阶