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1、一、名词解释（4×5分=20分）1.试比较直接标价法和间接标价法。直接标价法，是以一定单位（1、100、1000、10000）的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币间接标价法，是指以一定单位的本国货币为基准，将其折合为一定数额的外国货币的标价方法2.试比较即期汇率和远期汇率。即期汇率也称现汇率，是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。远期汇率也称期汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率3.试比较欧式期权和美式期权欧式期权(EuropeanOptions)即是指买入期权的一方必须在期权到期日当天才能行使的期权
2、。美式期权(Americanoption)是指可以在成交后有效期内任何一天被执行的期权4.试比较内在价值和外在价值（extrinsicvalue)内在价值,指期权合同交割价（EXERCISEPRICE）或约定价与相应证券市场价之间的价差。外在价值,指期权价值与内在价值之间的差额。5.试比较卖方信贷和买方信贷。卖方信贷是出口方银行向本国出口商提供的商业贷款买方信贷,是出口国银行直接向外国的进口厂商或进口方银行提供的贷款。6试比较远期外汇交易与即期外汇交易。远期外汇交易(ForwardExchangeTransaction）又称期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是
3、事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。即期外汇交易（SpotExchangeTransactions）：又称为现期交易，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。二、技能题（4×10分=40分）1.中国银行2006年1月12日的外汇牌价表如下：（人民币／100外币）根据该牌价进行交易,请回答下列问题：本币报价设为用外币报价折算时应使用买入价280000/7.6894=36413.76美元⑴一位到香港的旅游者到中国银行兑换5000港币现钞,需要付出多少人民币现钞?5000*1.0256=5128⑵一家出口企
4、业到中国银行以200000美元即期结汇,能兑换多少等值的人民币?200000*7.2641=1452820⑶一位客户欲将100000日元现钞兑换等值的人民币,该客户能兑换多少人民币?100000*0.065643=6564.32.我国某外贸公司从瑞士进口一批仪表,瑞士出口商提出了两种报价,即美元报价和瑞士法郎报价,分为250美元和360瑞士法郎,即期付款。当时纽约外汇市场USD／CHF为1.5000。我公司接受何种报价较为有利?为什么?将美元折成法郎比较：250*1.5000=375瑞士法郎，375瑞士法郎大于360瑞士法郎，如果不考虑其他因素，我公司应接受360瑞士法郎。3
5、.计算下列各货币的远期交叉汇率：即期汇率GBP／USD=1.5610／30,6个月差价为315/312；即期汇率AUD/USD=0.6850/70,6个月差价为158/153。请计算GBP/AUD6个月的双向汇率。GBP／USD=1.5297/5318AUD/USD=0.6192/6717GBP/AUD6个月的远期买入价=1.5297/0.6717=2.2774GBP/AUD6个月的远期卖出价=1.5318/0.6692=2.28904.美国某银行的外汇牌价:GBP／USD的即期汇率1.8485／1.8495,90天远期差价为135／145,某美国商人买入90天远期英镑200
6、00,到期需支付多少美元?GBP／USD的90天的远期买入价为1.8485+0.0135=1.8620GBP／USD的90天的远期卖出价为1.8495+0.0145=1.8640到期需支付20000*0.0145=37280美元5.根据该牌价进行交易,请回答下列问题：本币报价设为用外币报价折算时应使用买入价280000/7.6894=36413.76美元⑴一位到香港的旅游者到中国银行兑换5000港币现钞,需要付出多少人民币现钞?⑵一家出口企业到中国银行以200000美元即期结汇,能兑换多少等值的人民币?⑶一位客户欲将100000日元现钞兑换等值的人民币,该客户能兑换多少人民币
7、?6.某港商三个月后有一笔100万美元的应收款，6个月后有一笔200万美元的应付款。在外汇市场上，USD/HKD即期汇率为7.7275/85,3月期美元汇率为7.7250/60,6月期美元汇率为7.7225/35。请分析该港商用远期对远期的调期交易可以怎样锁定成本？第一种：该港商进行远期对远期调期其港币收支如下：该港商按7.7250的汇率卖出200万3月期美元可得到1545万港币200×7.7250＝1545万；按7.7235的汇率买进200万6月期美元，需支出1544.7万港币（200×7.7235＝
