即期外汇交易测试答案

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1、即期外汇交易测试答案1、如果询价者想卖出美元，下列哪家银行的报价最有竞争力？货币对A银行B银行C银行USD/SGD1.4250-571.4255-591.4243-47GBP/USD1.6019-251.6034-381.6013-18USD/JPY78.20-3378.22-3178.16-21AUD/USD1.0147-501.0144-491.0140-432、你接到一公司2000万英镑的即期汇率询价。你在英镑上已有3000万英镑多头。市场上其他交易商当前的报价是：GBP/USD报价行A报价

2、行B报价行C报价行D报价行E报价行F1.5225/351.5222/321.5226/361.5224/361.5220/301.5221/29你希望能够减少你在英镑上的头寸，在以下价格中，你应该选择哪个价格？GBP/USD(1)(2)(3)(4)1.5218/281.5226/361.5220/301.5227/353、已知外汇市场即期汇率如下：伦敦：GBP/USD1.5215-25纽约：GBP/USD1.5245-55一投资者分别以150万美元和80万英镑在两个市场进行投资，请分别计算其投资收

3、入。（1）150万美元：伦敦卖USD买GBP；纽约卖GBP买USD.收入=（150/1.5225）×1.5245—150=0.1970万USD（2）80万英镑：纽约卖GBP买USD；伦敦卖USD买GBP收入=80×1.5245/1.5225—80=0.1051万GBP4、已知纽约、多伦多、巴黎市场在某一时间同时报出如下汇率：纽约USD/CAD1.0251-55多伦多EUR/CAD1.0258-62巴黎EUR/USD1.0323-27请问：一投资者拟用80万加元进行套汇是否可行？如果可行，为其设计套

4、汇程序，并计算其投资收益？∵EUR/USD=(1.0323×1.0251)/（1.0327×1.0255）=1.0582/90＞1.0258-62∴套汇可行！套汇程序：多伦多卖CAD买EUR;巴黎卖EUR买USD;纽约卖USD买CAD收益=(80/1.0262)×1.0323×1.0251—80=2.4954万CAD5、假设1998.1.10USD/JPY汇价为130.20；1998.7.10该汇价变动为135.20。请分别计算美元的升值率和日元贬值率美元升值率=（135.20—130.20）/1

5、30.20×100%=3.84%日元贬值率=（130.2—135.20）/135.20×100%=3.69%6、我公司进口美设备时，美方报价为6000USD/台或4000GBP/台，在市场汇率为：USD1=RMB8.2671/919；GBP1=RMB12.6941/7405；GBP1=USD1.5355/65情况下，问：我公司应接受哪种货币报价？（1）∵6000USD/1.5355=3907.52GBP<4000GBP或4000GBP×1.5365=6146USD>60000USD∴接受美元报价（

6、2）6000USD×8.2919=49757.4CNY4000GBP×12.7405=50962CNY∴接受美元报价7、某银行报出USD/CHF1.6400/10；USD/JPY152.40/50；问（1）CHF/JPY；JPY/CHF的买卖汇率是多少？（2）银行对客户报出CHF/JPY汇率为92.87/93.05，说明银行是倾向于买入CHF还是买入JPY？(1)CHF/JPY=(152.40/1.6410)/（152.50/1.6400）=92.87/99(2)JPY/CHF=(1.6400/1

7、52.50)/(1.6410/152.40)=0.01075/0.01077银行是倾向于买入CHF8、如果你向中国银行询问英镑兑美元的汇价，银行告知你为：￡1=US$1.9682/87。问：（1）如果你要卖给银行美元，应该使用哪个价格？（2）如果你要卖出英镑，又应该使用哪个价格？（3）如果你要从银行买进5000英镑，你应该准备多少美元？1.96871.96825000×1.9687=9843.5万美元9、如果你向另一家银行报出美元兑加元的汇率为1.5025/35，客户要从你这里买300万美元。问：

8、（1）你应该给客户什么价格？（2）你想对卖出的300万美元平仓，先后询问了4家银行，他们的报价分别为：①A银行1.5028/40②B银行1.5026/37③C银行1.5020/30④D银行1.5022/33，问：这4家银行的报价哪一个对你最合适？具体的汇价是多少？1.5035C银行：1.503010、某外汇市场上的汇率报价为：USD/JPY=120.10/90；GBP/USD=1.4819/30。问：某客户按即期汇率将1000万日元兑换成英镑，能兑换多少？∵GBP/JPY=（1.4