《金交所清算规则》PPT课件

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1、上海黄金交易所清算规则中国黄金资讯网目录清算原则清算系统全额交易产品清算延期交易产品清算二次清算清算案例讲解清算原则：集中、净额、二级集中，对会员统一办理资金清算和划付净额，会员在交易所买卖的成交差额与交易所进行清算二级，交易所对会员清算，会员负责对其代理客户清算之前称为：集中、净额、直接清算原则：资金T+0资金清算，T+1资金结算交割或清算时，将资金从买房会员的清算准备金中扣除、划入卖方的清算准备金，交割当日完成清算。完成清算后，在T+1交易日的9:00~15:30，交易所根据会员申请，将资金划入到其所在结算银行的自营或代理专用账户清算原则：清算顺序现货实盘、现货即期、现货延期在同一个交易

2、日履约的，资金按现货实盘交易、现货即期交易、现货延期交易的顺序分配资金。要提醒客户注意，不恰当的操作会造成双重违约。清算原则：代理与自营会员须在交易所指定的结算银行分别开立自营和代理专用账户进行资金结算交易所对会员自营和代理交易分别清算代理客户资金应存入代理专用账户。代理专用账户的资金属于客户所有清算原则：二级交易所负责对会员进行资金清算金融和综合类会员负责对其代理的客户进行资金清算交易所负责向会员提供其代理客户交易资金清算明细数据。清算原则：资金利息对于客户未被占用的资金账户余额按同期银行活期存款利率计息目录清算原则清算系统全额交易产品清算延期交易产品清算二次清算清算案例讲解清算系统交易所

3、清算部作为具体的资金清算承办部门，负责交易所交易资金的统一清算、交易资金管理及防范清算风险。所有在交易所交易系统中成交的合约必须通过交易所进行统一清算交易所有权检查会员涉及交易的清算资料、财务报表及相关的凭证和账册会员必须有专职部门（或专人）负责资金清算工作，金融和综合类会员专职部门（或专人）负责会员与交易所、会员与被代理客户之间的资金清算工作专职部门（或专人）应妥善保管清算资料、财务报表及相关凭证、账册，以备查询和核实。清算部工作人员应当保守交易所和会员的商业秘密。结算银行中国工商银行中国农业银行中国银行中国建设银行深圳发展银行华夏银行兴业银行上海银行交通银行广东发展银行招商银行浦发银行注

4、:以上清算银行信息为金交所2012年3月底数据目录清算原则清算系统全额交易产品清算延期交易产品清算二次清算清算案例讲解现货全额交易产品清算方式Au9995、Au9999、Au100g、Au50g、Pt9995清算制度：钱货两讫下单时，买卖双方分别冻结全额资金和商品。铂金买入需冻结102%的货款当日卖出现货的资金中的90%可用于在本日的交易支付资金清算T+0，资金结算T+1现货即期交易产品清算方式Ag999、Ag9999客户进行买报价或卖报价时，必须有20%的保证金。以成交当日为T+0日，日终清算时以轧差后的净头寸按结算价冻结20%的保证金，并做日终清算。在T+2交易日日终清算时，按T+0日的

5、结算价，对T+0日的净头寸执行实物交割。交易所对T+2日日终清算前不能履行实物交割的一方按即期合约交割违约处理。违约金比例为20%。违约金=违约量×成交日的结算价×20％实物交割后卖方的保证金转换为必须对买方出具增值税专用发票的担保金。买方收到增值税发票抵扣联后，须2个工作日内通知交易所解冻卖方的增值税专用发票担保金。卖方未在规定期限向买方交付增值税专用发票的，视为违约，处以应开票金额20％的罚款。买方收到增值税发票未及时通知交易所解冻卖方担保金，造成卖方发生滞纳金或罚款损失的，损失由买方承担目录清算原则清算系统全额交易产品清算延期交易产品清算二次清算清算案例讲解延期交易产品清算清算制度：每

6、日无负债每日无负债就是每日交易结束(收盘)后，交易所按当日结算价清算所有合约的盈亏、交易首付款及手续费、延期补偿费等费用，对应收应付的资金实行净额划转，相应增加或减少会员(客户)的清算准备金。清算要点开仓冻结保证金，平仓释放保证金。若有多笔开仓则采用“先开先平”选择开仓、平仓均按成交额分别核算手续费(双向收费)平仓产生盈亏每日收盘后产生递延费清算每交易日结束后，按结算价核算当日盈亏为有效控制风险，交易所实行每日无负债制度、资金不足告之制度和强行平仓制度。手续费会员名下自营和代理业务的手续费由交易所征收会员征收所代理的客户交易手续费。原则上会员征收的手续费高于交易所征收的手续费无论买开仓、卖平

7、仓、卖开仓、买平仓都需要按交易额缴纳手续费。手续费核算实例价格*数量*手续费率的总和例题：某日某客户对Au(T+D)产品，345买开仓2手，344卖平仓一手，348卖开仓4手。346买平仓4手。手续费率0.10%。请核算手续费。(345*2000+344*1000+348*4000+346*4000)*0.10%若当日又以6700的价格买开仓白银6手。（手续费0.10%）其手续费总额多少？白银手续费：6700