XX流动性风险管理办法(v1.0初稿)

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1、xx流动性风险管理办法目录1、总则21.1目的21.2对象/适用范围21.3名词解释21.4流动性风险管理目标和原则31.5流动性风险偏好32、流动性风险管理的组织架构和职责52.1流动性风险管理模式52.2组织架构和职责53、流动性风险识别、计量、监测和报告103.1风险识别103.2风险计量和评估123.3风险监测153.4风险报告184、流动性风险缓释和控制195、流动性风险限额205.1流动性风险限额管理和限额类型205.2制定限额的基本依据205.3限额的分解和传导215.4限额的监控和报告215.5限

2、额的调整216、内部控制和监督约束216.1内部控制基本要求216.2内控制度落实情况的检查和评价226.3内外部审计和检查226.4信息披露236.5绩效与薪酬管理247、附则241、总则1.1目的为进一步健全xx股份有限公司流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本行各项业务的可持续发展，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标（试行）》以及新的监管标准等，并结合本行实际，制定本管理办法。1.2对象/适用范围本管理办法适用于xx表内外各项资产负债业务所

3、涉及的流动性风险和其他风险引发的流动性风险，以及从事流动性风险识别、计量、监测和控制的相关部门、机构和相关岗位工作人员。1.3名词解释1.3.1流动性风险。是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。1.3.2融资流动性风险。是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。1.3.3市场流动性风险。是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出

4、售资产以获得资金的风险。1.3.4流动性风险管理。是指识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。1.4流动性风险管理目标和原则1.4.1管理目标。通过建立适时、合理、有效的流动性风险管理机制，实现对流动性风险的识别、计量、监测和控制，将流动性风险控制在xx可以承受的范围之内，以推动xx的持续、健康运行。1.4.2管理原则。统一管理、科学量化、全员参与、动态预防、审慎管理，确保本行无论在正常经营环境中还是在压力状态下，都有充足的资金应对资产的增长和到期债务的支付。1.5流动性风险偏好1.5.1流动性风险偏好的含义。

5、流动性风险偏好是在统一的风险偏好和整体风险容忍度范围内，根据xx的发展战略、风险管理能力、外部市场环境变化等因素确定的流动性风险承担水平。1.5.2xx流动性风险偏好。xx实施稳健的流动性风险管理策略，即在满足监管要求的基础上，适当平衡收益水平和流动性水平，保持适度流动性，将流动性风险控制在本行可以承受的合理范围之内，确保本行的安全运营和良好的公众形象。（1）定量指标正常情景下，必须保持适度的备付头寸以应付客户的提款和资产增长的资金需求，超额备付金比率不得低于5%；保持适度的流动性资产储备，流动性比例不得低于25

6、%；90天内的累计流动性缺口率不得低于-10%。自身事件引发的流动性危机情况下，xx必须保持至少一个月的生存期，即要采取各项措施确保一个月内的累计流动性缺口必须大于0；流动性覆盖率必须大于或者等于100%；净稳定资金比率必须大于或者等于100%。（2）定性指标xx在引入新产品、新业务，建立新机构、新业务部门前，在可行性研究中需充分评估其对流动性风险产生的影响，并严格履行相应的准入标准，确保潜在流动性风险能够充分识别和有效管理。1.5.3流动性风险偏好重检和调整。xx需根据发展战略、股东回报要求的调整和市场环境的变

7、化，定期重检流动性风险偏好；风险管理部原则上应每年开展一次流动性风险偏好重检，并向高级管理层和董事会或其授权的风险管理以及关联交易控制管理委员会报告相关情况。各资金供需部门（机构）和资金管理部门应基于外部市场环境变化、风险管理能力提升或增加回报要求，提出风险偏好调整建议；总行风险管理部对调整提议进行评估提出评估意见，经高级管理层审核后报董事会或其授权的风险管理以及关联交易控制管理委员会审批。2、流动性风险管理的组织架构和职责2.1流动性风险管理模式xx流动性风险采用相对集中的流动管理模式，在确保有效控制总体流动性

8、风险水平的同时，对各分支机构、各业务条线流动性水平进行有效识别、计量、监测和控制，并确保遵守各有关流动性风险监管要求。总行制定统一的流动性风险管理流动性风险管理政策和限额，各分支机构在统一的政策和限额体系下实施流动性风险的管理。2.2组织架构和职责xx建立与流动性风险特点相适应的组织架构，包括董事会、董事会风险管理及其关联交易控制委员会、高级管理层及其下设的资产负责管理委