袁先智,如何开展风险管理咨询

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1、2012年第六届中国期货分析师论坛2012年4月21-22日如何开展风险管理咨询Dr.GeorgeYuan/袁先智博士德勤中国咨询有限公司@版权所有©2012DeloitteToucheTohmatsuLimited.Allrightsreserved.注意事项本次演讲的所有资料或解释(并不只限于下列投影片)(以下统称为「材料」)是以一般常用词汇编制而成。该等材料旨在作为一般指引，而不应视为由德勤和/或其雇员(以下统称为「德勤」)所提供的任何意见或建议。此外，由于德勤在编制有关材料时受时间及适用的资料所限，未能知悉所有的事实或资料，因此该等材料并不应被视为全面完备的材料。而德勤亦不

2、会就材料的准确性、完整性或充分性进行任何陈述。就特定情况下使用该等材料时，应根据实际情况而酌情采用。使用者在任何特定的情况下应用有关材料时，应先咨询专业人士的意见。在任何情况下，有关材料均绝不可替代该等专业意见。使用者应当自行承担因依赖该等材料的内容而产生的风险。虽然德勤已谨慎编制有关材料，但德勤并不会向任何第三方(包括您)承担任何责任(包括但不限于因疏忽所产生的责任)。©2012DeloitteToucheTohmatsuLimited.Allrightsreserved.演讲人介绍袁先智博士组建了德勤中国能源和金融衍生品定价和风险计量团队，是德勤中华地区在金融和能源市场风险咨询

3、业务线的负责人。袁博士专长于金融（包括证券、保险）和能源行业风险管理及定价领域，带领德勤团队完成了国内五大银行关于市场风险内部模型外部独立验证，同时配合众多中国银行按照银监会的要求在新资本协议框架下实施达标合格项目。他拥有二十年国际大银行和交易公司信贷、银行全面风险管理工作经验；熟悉风险管理及银行主要业务，对市场风险信息系统、预警和评级有着深刻理解；熟悉各种市场和信用风险模型，金融产品，特别是金融衍生品定价方法。在过去的海内外工作中，培养了一批理念结合实际的金融和能源风险管理的年轻人。同时，袁博士具有亲身实施BaselI，BaselII（新资本协议）项目的经历和丰富的项目管理实践经

4、验，对目前中国银行业结合国内具体情况实施新资本协议（结合BaselIII的新要求）项目和监管有独到的见解和深入的了解，是金融咨询行业界国内外知名专家和业界领导人之一。袁博士所在的金融和能源衍生品定价和风险计量团队的咨询工作得到业界广泛认可。主要客户有：中国银监会，中投证券，中国石油，Citigroup，JPMorganChase，GoldmanSaches，招商银行，交通银行，中国银行，中国光大银行，中国建设银行，中国农业银行，浦发银行，徽商银行等。©2012DeloitteToucheTohmatsuLimited.Allrightsreserved.3演讲人联系信息：袁先智博士

5、,德勤咨询有限公司总监（北京办公室）。电话：150-1098-3759（手机）。Email：George_Yuan99@yahoo.com;和Gyuan@deloitte.com.cn©2012DeloitteToucheTohmatsuLimited.Allrightsreserved.4目录I.背景介绍II.风险咨询需要解决的问题III.远期价格曲线建立和趋势分析IV.风险管理系统的建立V.套期保值对冲管理框架体系建立©2012DeloitteToucheTohmatsuLimited.Allrightsreserved.5目录I.背景介绍II.风险咨询需要解决的问题III.远

6、期价格曲线建立和趋势分析IV.风险管理系统的建立V.套期保值对冲管理框架体系建立©2012DeloitteToucheTohmatsuLimited.Allrightsreserved.6I.背景介绍：风险管理咨询一般从下面几个方面考虑咨询项目业务的梳理：1.项目咨询的基本目标-这是“概念”层面（或者咨询项目的“目标”）2.从业务实施的角度-提出可以实施的解决方案：•这是用“专业”语言对咨询项目进行可以操作的技术描述-一般由定性和定量二部分指标组成；3.支持咨询项目的实现-：需要必要的定性（比如风险管理政策）和专业（定量）工具和系统（比如，交易系统，基本的持续定价和风险计量工作，等

7、）4.咨询公司（或者客户)的后继服务和管理条件：•基于项目本身的特征，一般情况下，只要项目涉及到有衍生品交易，需要有专门人员负责持续管理。©2012DeloitteToucheTohmatsuLimited.Allrightsreserved.7I.背景介绍：国内（新兴市场）咨询项目的特征国内（新兴市场）咨询项目的特征1.多数需要“全方位”的全盘服务-比高度专业化的西方难得多！2.可能需要考虑“打包”和“临售”服务-绝对的个体化服务3.咨询费用“差距”变化大-新兴市场