多重共线性-异方差-自相关习题

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1、第4章多重共线性一单项选择题1.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，既有X1=kX2,其中K为非零常数，则表明模型中存在A.异方差B.多重共线性C.序列相关D.随机解释变量2.对于模型，与时，估计量的方差VAR将是原来的A.1倍B.1.023倍C.1.96倍D.2倍3.如果方差膨胀因子VIF=15，则认为（）问题是严重的A.异方差问题B.序列相关C.多重共线性D.解释变量与随即项的相关性4.一般多重共线性下参数估计量A.不存在B.有无穷多解C.唯一D.非有效5.完全多重共线性下

2、参数估计量A.不存在B.有无穷多解C.唯一D.非有效6.下列方法中，可克服多重共线性的是A.差分法B.加权最小二乘法C.工具变量法D.广义最小二乘法二多选1.多重共线性产生的主要原因是A.经济变量之间往往存在同方向变化的趋势B.经济变量之间往往存在密切的关联度A.在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性B.在建模过程中由于解释变量选择不当，引起变量之间的多重共线性C.以上都不正确1.检验多重共线性严重性的方法有A.等级相关系数B.方差膨胀因子C.工具变量法D.判定系数检验法E.逐步回归法2.当模

3、型解释变量间存在高度的多重共线性时A.各个解释变量对被解释变量的影响将难于精确鉴别B.部分解释变量与随机干扰项之间将高度相关C.估计量的精确度大幅下降D.模型的随机误差项也将序列相关3.多重共线性解决方法有A.保留重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量B.利用先验信息改变参数的约束形式C.变换模型的形式D.综合使用时间数据与截面数据E.逐步回归法以及增加样本容量三、判断题1.当用于检验方程显著性的F统计量与检验单个系数显著性的T统计量结果矛盾时，可以认为出现了严重的多重共线性2.当存在严重

4、的多重共线性时，普通最小二乘法往往会低估参数估计量的方差。3.变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性，变量不存在两两高度相关表示不存在高度多重共线性。4.由于多重共线性不会影响到随机干扰项的方差，因此如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性是无害的。四、计算分析题1.某地区供水部门利用最近15年的用水年度数据得出如下估计模型：Water=-326.9+0.305house+0.363pop-0.005pcy-17.87price-1.123rain(-1.7)(0.9)(1.4)(-0.6)(-

5、1.2)(-0.8)F=38.9式中，water---用水总量（百万立方米），house—住户总数（千户）,pop—总人口（千人），pcy---人均收入（元），price—价格（元/100立方米）,rain-降雨量（毫米）。（1）根据经济理论和直觉，请估计回归系数的符号的正负（不包括常量），为什么？观察符号与你直觉相符吗？（2）在5%的显著性水平下，请进行变量的T检验和F检验，这两个检验结果有相互矛盾的现象吗？（3）你认为估计值是有偏的、无效的或不一致的吗？阐述理由。第5章异方差性一、单项选择题

6、1.Gleiser检验法主要用于检验A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性2.Goldfeld-Quandt检验法可用于检验A.异方差性B.多重共线性C..序列相关D.设定误差3.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法4.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效5.设回归模型为，其中VAR()=,则的最有效估计

7、量为A.B.C.D.6.对于模型，如果在异方差检验中发现VAR()=，则用加权最小二乘估计乘数时，权数应为A．XB.C.1/XD.1/三、多项选择题1.下列哪些方法可克服异方差性A.差分法B.加权最小二乘法C.工具变量法D.广义最小二乘法2.异方差性的后果包括A.参数估计量不再满足无偏性B.变量的显著性检验失去意义C.模型的预测失效D.普通最小二乘法参数估计量方差较大3.下列计量经济分析中，很可能存在异方差问题的有A.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型B.用横截面数据建立产出对

8、劳动和资本的回归模型C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型D.以国民经济核算账户为基础构造宏观计量经济模型4.异方差的检验方法有A.图示检验法B.GLEJSER检验C.WHITE检验D.D.W.检验E.GOLDFELD-QUANDT检验三、判断题1.存在异方差情况下，普通最小二乘估计量依然是无偏和有效地。2.如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验无效。3.如果OLS法估计的残差呈现系统模式，则意味着存在异方差。4.广义最小二乘法可以消除异方差。5.存在异方差时，普通最小二乘法通常