我国商业银行的操作风险研究

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1、苏州大学硕士学位论文我国商业银行的操作风险研究姓名：张新杨申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：徐镇南20040301我『问商业讯}j：ff,j操竹·风险Ⅲ充cp史提篮中文提要本文以巴塞尔委员会对操作风险的界定为标准，从理论上对操作风险的产生因素进行了初步的探讨，并结合中国银行业的实际情况，分析了中国银行业操作风险的形成原因、表现类型及其特征，运用相关统计工具对本文所收集的有关我国商业银行操作风险的数据进行分析。通过分析发现，中国商业银行的操作风险具有显著的中国特色，内部欺诈在中国商业银行的所有操作风险中居于主要地位，这可

2、能是由于我国目前的一系列制度安排所致，如商业银行治理制度、银行组织结构制度、银行经营管理制度、内部控制文化等等；此外，随着商业银行业务单位的复杂化，操作风险(如外部欺诈，执行、交割及流程管理等)的产生也呈现出逐步上升的趋势，这与国际银行界的实际情况基本一致。本文对国际上最新的操作风险管理手段和工具进行了简单介绍及其对我国银行业的借鉴作用；最后本文的统计结果表明，在我国商业银行的操作风险中，内部欺诈的涉及(损失)金额服从帕累托分布(Parctodistribution)，但是由于收集数据的不够充分，使得统计分析缺乏全面的代表性

3、，这是本文的不足，也是今后努力的方向!关键词：商业银行；操作风险；统计分布作者：张新杨指导老师：徐镇南副教授我困『f；f业钲{打的垛作风险W究AbstracTheStudyonOperationRiskofCommercialBankinChinaAbstractThispaperlookstheconceptofopermionriskpublishedbytheBaslecommitteeasthestandardandresearchesprimarilythefactorswhichresultinopermionr

4、iskfromtheory．AtthesalTletime，wecombinethetheoryandthefactofcommercialbankinChinatOanalyzethereasonswhichresultinoperationrisk，thekindsofoperationriskandthecharacteristicofoperationriskandusethestatistictoolstostudythedataofoperationriskmimedtocommercialbanksinChin

5、a．Accordingtoouranalysis，wefindthattheoperationriskofcommercialbanksinChinahastheexplicit‘‘ChinaCharacteristic”，andthe“IntemalFraud’’isthemainpartofthealloperationriskofcommercialbanksinChina,Maybewhichisresultedbecauseaseriesofinstitutionsarrangement，suchasthecorp

6、orationgovernance，intemalcontrol，operationandmanagementere．What’Smore，asthebusinessunitbecomingmoreandmorecomplicated，theprobabilityandlossofoperationriskisclinetOup，thisisaccordancewiththefactofinternationalbanking．Thispaperalsointroducessomeadvancedmanagementtool

7、sofoperationriskanditsroletoChinesebanking．Intheend，ourstatisticsresultissametotheempiricalstudyresultbyinternationalbanking，whichisafindingofthispaper．Keywords：Commercialbanks；Operationrisk；StatisticdistributionWrittenby：ZhangXinyangSupervisedby：viceProfessorXuZhe

8、nnanY645899苏州大学学位论文独创性声明及使用授权声明学位论文独创性声明本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文4；含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得苏州大学或其它教育机构的学位证书而