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1、保险代理人违规行为静态分析及防范对策_基于博弈论模型分析文库.txt珍惜生活——上帝还让你活着，就肯定有他的安排。雷锋做了好事不留名，但是每一件事情都记到日记里面。本文由LeonWu2011贡献pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。保险职业学院学报2005年第2期 (总第99期)保险代理人违规行为静态分析及防范对策———基于博弈论模型分析陈迪红 周频摘 :保险代理人制度的引入促进了中国保险市场的蓬勃发展。但代理人违规行为的频繁发生损要害了保
2、户及保险人的利益,不利于保险行业的健康发展。本文运用委托———代理理论分析了代理人的机会主义倾向,根据博弈论模型对违规行为进行了静态分析,并提出防范违规行为的对策建议。关键词:委托———代理;违规行为;保证金;显性机制一、引言自从1992年上海友邦引入保险代理人制度以来,我国保险代理人队伍得到迅猛发展,保费收入迅速攀升。至2003年,130万的个人代理人所招揽的业务占整个寿险业的60%以上。营销渠道的通畅性也在沟通协调市场关系,促进市场公平竞争上发挥了积极的作用。但由于种种原因,个人代理人违规现象频繁、机会主人倾向严重。其中保监会重点查处的误导客户、虚假宣传行
3、为占所有违规投诉的10%以上。从委托———代理理论看,不合理的激励机制是导致代理人违规的重要原因。保险人与保险代理人之间是一种典型的委托———代理关系。一方面,代理人存在众多信息优势,有利用信息为自己谋利的能力。另一方面,信息不对称所导致的信息搜寻成本、以及产出是有关代理人行为的有嗓音信号,使得代理人具有实施机会主义的机会。而委托人与代理人目标的不一致,最终导致了机会主义的产生。代理人通过利用信息优势、有意促使或导致某事件的发生,最大化自身效益。而委托人却可能要承担该事件发生的全部或大部分后果,致使利益受损。从机制设计理论的角度出发,委托人可以通过建立某一机制
4、,使得代理人承担违规行为的全部或者大部分成本,或缩小实施该行为的净收益,从而减弱甚至消除代理人实施违规行为的动机。目前我国各保险公司在签订代理合同时,通常要求代理人交纳一定数额的保证金。一旦察觉代理人存在违规行为,保险人将会进行的处罚同时没收保证金。当代理期限内未出现违规行为的代理人离职时,保险人会将保证金予以退还。保险人的用意很明显,试图通过缴纳保证金(即建立显性机制)的方式,加大代理人违规行为成本,从而降低其发生道德风险的概率。但从实务来看,效果并不明显。本文运用博弈论模型分析违规行为屡禁不止的原因,并找出改进的对策建议。二、违规行为分析假定保险代理人合规
5、行为收益为R1,成本为C1;违规行为收益为R2(R2=R1+△),成本为C2;保Rδ险人从代理人行为获得的收益为P;保险人由于代理人违规行为带来的损失为δ(>△);一旦发现代R理人违规,则处以罚金F,并没收保证金M,查处的成本为C,假定查处即能发现。(一)双方均实施纯战略此时,支付矩阵如表一。12表一 保险人 代理人合 规违 规查 处(R1-C1;P-R1-C1)(R2-C2-M-F;P-δ+F+M-C)不查处(R1-C1;P-R1))(R2-C2;P-δ在F+M-C≥与△≥2-C1的前提下,保险人对违规行为的查处可以抵消查处成本,代理人实0RC施
6、违规行为所获得的增益(△)至少不低于增量成本(△=C2-C1)。RC显然,双方的行为都分别取决于对方的行为,无法达到纯战略均衡。(二)保险人实施混合战略且代理人实施纯战略假定以q的比率进行抽查,如保险人抽查到了代理人的违规行为,即可发现并处罚。查处的成本为C(q),且Cq′>0。Cq′表示C对q求导(下同)。此时,支付矩阵如表二。表二 保险人 代理人合 规违 规查 到(q)(R1-C1;P-R1-C(q))(R2-C2-M-F;P-δ+F+M-C(q)未查到(1-q)(R1-C1;P-R1-C(q))(R2-C2;P-δ-C(q))代理人选择合规行为
7、的预期收益=(R1-C1)(q+1-q)=R1-C1代理人选择违规行为的预期收益=q(R2-C2-M-F)+(1-q)(R2-C2)当①至少与②一样大时,代理人选择合规行为。此时,M={△-△)/q}-F。(△=R2-R1,△=C2-C1,M表示最优的M,下同)RCRC可见,最佳的M是关于△、C、、的函数。R△qFM′<0 意味着当查处比例q比较大时,可以降低M的要求。qM′<0F①②意味着当罚金F比较多时,可以降低M的要求。且越大时、或两种情况同时出现时代理人越倾向于实施违规行为,因此要增加M。M′R>0,M′C<0意味着当违规行为收益比较大时、当实
8、施合规行为与违规行为的成本差距为正△△
