万家货币基金2012年第四季度报告

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1、万家货币市场证券投资基金2012年第四季度报告万家货币市场证券投资基金2012年第四季度报告2012年12月31日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送出日期：2013年1月22日-7-万家货币市场证券投资基金2012年第四季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称万家货币基金主代码519508基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年5月24日报告期末基金份额总额9,198,690,712.38份投资目标在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。投资策略通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险

3、套利操作策略构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大化。业绩比较基准一年期银行定期存款税后利率风险收益特征本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人华夏银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2012年10月1日至2012年12月31日）1.本期已实现收益110,817,480.872.本期利润110,817,480.873.期末基金资产净值9,198,690,712.38注:本期已实现收益指基金本

4、期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③①-③②-④-7-万家货币市场证券投资基金2012年第四季度报告业绩比较基准收益率标准差④过去三个月0.9577%0.0066%0.7562%0.0000%0.2015%0.0066%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净

5、值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金成立于2006年5月24日,建仓期为3个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期唐俊杰本基金基金经理；万家稳健增利基金基金经理2011年11月5日-4年硕士学位,曾任金元证券股份有限公司投资经理。2011年9月加入万家基金管理有限公司。孙驰本基金基金经理、万家增强收益基金基金经理2011年3月19日-5年硕士学位，曾任中海信托股份有限公司投资经理。2010年4月加

6、入万家基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。注:①任职日期以公告为准。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况-7-万家货币市场证券投资基金2012年第四季度报告根据中国证监会颁布的《

7、证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申