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3、融工程的基本分析方法预备知识...................................................金融衍生产品本质金融衍生产品本质衍生产品（Derivatives）是指价值依赖于其标的资产（UnderlyingAssets）的金融工具。金融工程Copyright©Zheng,Zhenlong&Chen,Rong,2009金融衍生产品概述金融工程概述金融工程的发展历史与背景金融工程的基本分析方法预备知识...................................................金融衍生产品分类I金融衍生产品：按形式分类按形式分
4、类：远期（Forwards）期货（Futures）互换（Swaps）期权（Options）金融工程Copyright©Zheng,Zhenlong&Chen,Rong,2009金融衍生产品概述金融工程概述金融工程的发展历史与背景金融工程的基本分析方法预备知识...................................................金融衍生产品分类I远期合约远期合约是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种标的金融资产的合约。与即期（Spot）相区别OTC产品金融工程Copyright©Zheng,Zhenlong&Chen,Rong
5、,2009金融衍生产品概述金融工程概述金融工程的发展历史与背景金融工程的基本分析方法预备知识...................................................金融衍生产品分类I远期合约术语多头（Longpositions）/空头（Shortpositions）标的资产（theUnderlying）交割价格（theDeliveryPrice）到期日（theMaturityDate）回报（Payoff）/利润（Proét）金融工程Copyright©Zheng,Zhenlong&Chen,Rong,2009金融衍生产品概述金融工程概述金融工程的发展历史
6、与背景金融工程的基本分析方法预备知识...................................................金融衍生产品分类I案例：远期外汇合约2009年2月13日银行间USD/CNY远期报价BidOfferSpot6.83376.83391-monthforward6.83686.83763-monthforward6.84176.84496-monthforward6.84816.854912-monthforward6.85716.8689金融工程Copyright©Zheng,Zhenlong&Chen,Rong,2009金融衍生产品概述金融工程
7、概述金融工程的发展历史与背景金融工程的基本分析方法预备知识...................................................金融衍生产品分类I案例：远期外汇合约（续）2009年2月13日，A公司进入一份3个月期美元空头，约定在5月13日按6.8471卖出100万美元，收入684.71万人民币可能的结果如何？金融工程Copyright©Zheng,Zhenlong&Chen,Rong,2009金融衍生产品概述金融工程概述金融工程的发展
