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《【信息与计算科学专业】【毕业论文】时间序列预测――在股市预测中的应用》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、本科毕业论文（20届）时间序列预测――在股市预测中的应用14摘要股票市场在中国社会经济生活中起着越来越重要的作用,而股民投资时所带来的风险也随之增加,而时间序列预测股票走向能为股民投资是减少风险.本文叙述了时间序列的背景及发展史.并阐述了时间序列的理论知识和时间序列预测的几个重要方法.本文主要用时间序列的简单移动平均法对股票走向做了案列分析,并取得了较好成果.关键词:时间序列;预测;简单移动平均法14AbstractTheStockmarketisplayingmoreandmorevitalroleinChinasocialeconomylife
2、,buttimeinvestorinvestmentbringstheriskalsoincreasesalongwithit,butthatthetimeseriesforecastthestocktrendscanreducestheriskfortheinvestorinvestment.Thisarticlenarratedthetimeseriesbackgroundandthehistory,andelaboratedthetimeseriestheoreticalknowledgeandseveralimportantmethodso
3、fthetimeseriesforecast.Thisarticlemainlyusesthesimplemovingaveragemethodofthetimeseriestoanalysisthetrendofthestock,andgetsagoodresult.Keywords:Timeseries;Forecast;Simplemovingaveragemethod14目录摘要1Abstract21前言42时间序列的相关理论62.1时间序列的定义62.2时间序列主要的应用方面62.3时间序列预测方法63时间序列对股票的预测研究104小结1
4、4参考文献15致谢16141前言时间序列是指某种统计指标的数值,按照时间先后顺序排列起来的数列.在时间序列发展的过程中,它慢慢的受到各领域的广泛应用.例如证券市场中股票的交易价格与交易量、外汇市场上的汇率、期货和黄金的交易价格以及各种类型的指数等,上述这些领域内所生成的数据都形成为一个接着一个的时间序列.追溯时间序列分析方法的起源可以追溯到1927年,为了预测市场变化的规律，科学家耶尔(Yule)提出建立自回归(AR)模型.接着,到1931年,另一位数学家瓦尔格(Walker)在耶尔所提的理论基础下,建立了当时主要应用在经济分析和市场预测的模型:滑
5、动平均(MA)模型和自回归、滑动平均(ARMA)混合模型,并且在当时初步奠定了时间序列分析方法的基石.到1960年代,时间序列分析的理论及方法进入了一个新阶段,有人证明AR模型的功率谱估计与最大熵谱(MES)估计是等效的,并称之为现代谱估计,而这个理论来源于科学家伯格(Burg)在研究地震信号时提出最大熵谱估计理论.经典谱分析有分辨率不高和频率漏泄严重等缺点,而现代谱估计则很好的克服了这些缺点,这样很好的使时间序列分析方法不仅在频率域内得到应用,而且扩展到时间域内,在各种工程领域内得到广泛的应用.到1970年代,随着别的技术(如:信号处理技术等)的
6、发展,时间序列分析方法在理论上也得到了快速发展,特别在参数估计算法、定阶方法及建模过程等都得到改进,迈向了实用化.时间序列分析方法经过多年的发展变得日趋成熟,它的应用领域也随之变得广泛,主要集中在预测气象、预测市场、预测地震、预测人口、预测汛情、预测产量等预测领域.而在别的很多领域也用到了时间序列预测的方法,如精密仪器测量、精密机械制造、航空航天轨道跟踪和监控,遥控遥测,精细化工控制,安全检测,质量控制,还可在工程施工中及早发现故障并及早解决.以上仅仅列举了某些应用领域,在实际中还有许多应用领域.股票市场在中国社会经济生活中起着越来越重要的作用.截
7、至2006年底,沪深两市总市值为89403.89亿元,市值规模上升至全球第10位,亚洲第3位.由于中国股票市场在国民经济中的地位和作用不断提高,无论是从政府宏观决策层面还是从具体投资者微观层面对股票市场价格行为进行深入研究的需求都显得尤为迫切.股票市场价格行为一是指股票市场价格如何变化,即价格是上涨还是下跌;二是指价格变化的波动,根据资本资产定价模型,股票风险是决定其价格的重要因素,在现代财务理论里面也常以波动来代表风险,并以股票收益的方差或者标准差来度量.对股票市场价格行为进行研究,在宏观和微观方面都有重要的现实意义.14从宏观上来看,政府制定干
8、预市场政策的基础是深刻理解股票市场的行为与波动特征;从微观上来看,能影响包括投资者在内的市场参与者的市场投资策略.研究股票
