商业银行个人汽车消费贷款信用风险研究【开题报告】

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1、开题报告市场营销商业银行个人汽车消费贷款信用风险研究一、综述本课题国内外研究动态，说明选题的依据和意义（一）国内外研究动态1.国外研究动态国外汽车消费信贷的开展是以一定规模的金融资产和相对完整的金融组织体系为基础的。相关的理论研究主要集中在汽车消费信贷的影响因素及风险控制方面。在分析影响汽车消费信贷的显著性因素的实证研究中，不少学者进行了大量的定性和定量研究，并取得很大进展。Akerlof(1970)研究了旧车市场，认为旧车市场的发展和壮大，不仅可以扩大汽车生产的规模而且也可以促进汽车消费信贷的发展。旧车

2、市场是个人汽车消费信贷市场的一个重要部分。旧车的销售在新旧车的融资销售收入中占有很大的比重。旧车市场的完善，为抵押车辆变现疏通渠道，从而降低了汽车消费信贷的违约成本。Stiglitz认为汽车消费信贷业务的开展是要以完善的个人信用制度为前提的，因为信用风险在个人汽车消费信贷业务开展过程中普遍存在。他们提出汽车信贷过程中要注重专门收集、记录、整理和分析个人的信用档案，如消费者的信用状况、资产负债，是否有财务欺诈行为等，这是保障汽车信贷安全的前提条件。StiglitzandWeiss研究了汽车信贷市场，假定汽车

3、信贷的风险程度是私人信息，他们证明，在汽车信贷过程中利率的逆向选择会使均衡发生在使贷款者期望收益最大而不是供求相等的利率水平上。这时，贷款供给小于需求，借款人受信贷配给乔治·瑞达认为汽车消费信贷的风险是来源于它的损失的不确定性。汽车消费信贷的市场风险是客观存在的，而信贷机构内部的操作风险和借贷人的信用风险也是不可避免的。这些风险直接影响着贷款人发放贷款的积极性，贷款人往往通过一定的策略转移风险。4Carroll(1992)认为高贴现率，预防性储蓄动机和居民不愿沉重负债等某些原因，使居民不愿意汽车消费。汽车

4、消费不仅给居民带来沉重的负债，还要承担汽车价格下降给居民带来的损失。在Carroll的分析中，居民总是回避出现很低消费的风险，因为如果他们负债，他们未来收入会变低。高贴现率与无能力或不愿意负债使居民财富接近于零，导致消费与收入轨迹趋于一致。结果，他们会保持一部分储蓄用来防备收入大幅度下降，限制了汽车消费欲望。Markowitz，Bawa，Fishburn，Harlow，KonnoandYamazaki等人从理论和实证上对汽车信贷进行了深入的研究，认为汽车信贷风险主要包括：市场风险、信用风险和操作风险，并且

5、试图通过建立风险控制模型来控制或降低这些风险。1952年，Markowitz在《投资组合的选择》里，证明了理性的投资者在进行投资决策时，追求的是收益和风险之间的最佳平衡，汽车信贷风险在一定程度上是可控的。2.国内研究动态国内对汽车消费信贷的研究在1998年以前就已经开始，在这一阶段主要对我国开展汽车消费信贷业务的法规和市场环境的研究，2002年6月在北京召开了首届中国汽车信贷国际论坛，各参与方围绕信贷市场、模式的选择、汽车信贷市场的风险与合作等方面进行了广泛的探讨，2003年8月28日“第二届中国汽车信贷

6、国际论坛”针对中国汽车信贷市场的政策与管理、中国汽车信贷市场的发展模式、中国汽车信贷市场的风险与控制、汽车信贷服务商的成长与国际合作四个主题进行了更深入的研究与探讨。近些年来，国内的大学和其他研究机构也开始关注和研究个人汽车消费信贷管理。安徽大学的汪芹老师根据人均国民生产总值与汽车普及率的函数关系对我国的汽车消费信贷市场的前景进行了分析和预测。关于汽车消费信贷的原因，不同的学者提出了多种见解。敖惠诚(2002)、衡冰(2004)主要从商业银行角度分析，认为不成熟的个人信用环境已成为中国发展汽车消费信贷的瓶

7、颈；王景丽(2005)在分析汽车信贷存在问题时指出，信贷模式不成熟、市场竞争不规范、信贷风险偏高等是汽车信贷市场存在的主要问题；钟正我(2005)对我国商业银行汽车消费信贷风险进行了深入分析和研究，指出了商业银行在汽车消费信贷过程中存在着内部和外部风险，内部风险分别从管理风险、操作风险和决策风险的角度进行了分析，外部风险则从利率风险、法律风险、通货膨胀风险、诈骗风险和担保风险的角度对其进行了研究，在此基础上，并对外部和内部的风险进行了成因分析；张亮、阎俊(2005)在分析我国汽车信贷模式时指出，信贷机构内

8、部经营风险、贷款人信用风险、信贷机构外部风险等是汽车信贷的主要风险。对于汽车消费信贷风险的解决办法，不同的学者提出了以下一些观点。韩新明(2004)、衡兵(2004)从建立商业化运作的资信结构、加强个人信用法律法规建设以及商业银行建立内部的个人信用制度、推动汽车消费信贷发展进行了探讨；余葵(2005)认为建立专业的汽车金融服务机构，扩大汽车金融服务领域，这是促进汽车消费信贷快速发展的关键；文雅(2005)提出了银行牵头建立个人