计量经济学___复习资料

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1、5.7.计量经济学复习题题型：选择2*10；填空2*10；名词解释4*5；综合题10*4一选择填空考点1.截面数据，时间序列，面板数据定义。P12/1.3.3截面数据：同一时间(时期或时点)某个指标在不同空间的观测数据。时间序列数据：把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔(如月度.季度.年度)排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据。时间序列数据町以是时期数据，也可以是时点数据。面板数据：指时间序列数据和截面数据相结合的数据，如在具名手指调査中收集的对各个固定调查户在不同时期的调查数据

2、。2.有限分布滞后模型定义P184/7.1.3被解释变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期的滞后值上，即模型形如Yt=a+卩舄+陋卜1++…++ut具冇这种滞后分布结构的模型称为分布滞后模型，英屮S为滞后长度。根据滞后长度s取为有限和无限，模型分别称为有限分布滞后模型和无限分布滞后模型。3.设定误差定义P244/9.1计量经济模型是对变量间经济关系因果性的设想，若所设定的回归模型是“正确”的，主要任务是所选模型参数的估计和假设检验。但是如果对计彊模型的各种诊断或检验总不能令人满意，这时应把注意力集中到模型的

3、设定方而：考虑所建模型是否遗漏了重要的变量？是否包含了多余的变量？所选模型的函数形式是否正确？随机扰动项的设定是否合理？变量的数据收集是否有谋差？所有这些，计量经济学屮被统称为设定误差。4.时间序列平稳性阶数判定P267-270/10.1所谓时间序列的平稳性，是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。直观上，一个平稳的时间序列可以看作-•条国绕其均值上下波动的曲线。从理论上，有两种意义的平稳性，一是严格平稳，另一种是弱平稳。从单位根过程的定义可以看出，含一个单位根的过程，其一阶差分=AK=K见是一平稳

4、过程，像这种经过一次差分后变为平稳的序列称为一阶单整序列(IntegratedProcess),记为｛耳｝~1(1)o有时，一个序列经一次差分后可能还是非平稳的，如果序列经过二阶差分后才变成平稳过程,则称序列忆｝为二阶单整序列，记为｛乙｝-1(2)。一般地，如果序列经过〃次差分后平稳，而1次差分却不平稳，那么称为d阶单整序列，记为忆｝-1(刃M称为整形阶数。特别地,若序列乜｝本身是平稳的，则称序列为霎阶单整序列，记为忆｝-1(0)。有效，无偏含义P35/2.2.4有效性一个估计式若不仅具冇无偏性而且具冇最小方差

5、性时，成这个估计式为有效估计式•无偏估计式可能有多个，但在所有无偏估计式中，只有最小的最佳无偏估计式才是有效估计式.(一)参数估计式的评价标准1-无偏性前提：重复抽样中估计方法固定、样本数不变、经重复抽样的观测值，可得一系列参数估计值参数估计值2的分布称为A的抽样分布，密度函数记为加)如果E(3)=0，称A是参数0的无偏估计式，否则称P是有偏的，其偏倚为E@)-0t,F检验统计量表达式P47/2.4.3P87/3.3.2宀堅虽=_〜心_2)入八SE(02)SE(02)F=ESS「QI)RSSjgk)协整定义P2

6、73/10.3所谓协整，是指多个非平稳变量的某种线性组合是平稳的。例如，收入与消费，工资与价格，政府支出与税收，出口与进口等，这些经济时间序列一般是非平稳序列，但它们之间却往往存在长期均衡关系O下面给出协整的严格定义,对于两个序列｛X｝和｛咖果yr〜1(1),兀〜1(1),:而且存在一组勻嚟常数勺•业，使得i6兀+$耳〜i(o)则称｛X｝和｛町之间是协整的。ADF检验三种模型形式P272/10.2.3假设基本模型为如下三种类型：模型匸Yt=yYtA+^t模型11：^+模型=Q++其中儿为随机扰动项，它可以是一个

7、一般的平稳过程。9.虚拟变量设定方法P217/&1.2虚拟变量的设置规则涉及三个方面:]“0”和“]”选取原则2.属性（状态、水平）因素与设置虚拟变量数量的关系3.虚拟变駅在回归分析中的角色以及作用等方面的问题10・0LS参数估计的统计学性质P35（1）无偏性；（2）瑕小方差性；（3）线性特性OLS仕计式的统计性质之斯走理V・线性特征—A是丫的线性函数2.无偏特性（证明见教材P37）3.最小方差特性（证明见教材P68附录21）在所有的线性无偏估计中，OL晞计衣具有最小方差结论，在古典假定条件下,OLS估计式是赢

8、佳线性无—…偏估计式（BLUE）..二名词解释：1.工具变量P198/7.4.2所谓工具变量法，就是在进行参数估计的过程中选择适当的工具变量，代替回归模型中同随机扰动项存在相关性的解释变量：2.分布滞后模型P185/7.1.3被解释变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期的滞后值上，即模型形如1；=a+卩風+0兀+P2Xt_2+…+psXt_s+ut具有这种滞后分布结构的模型称为分布