股票期权业务风控试题

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1、股票期权业务风控试题一.单选题1.投资者卖出认沽期权，意味着其在规定时间（如到期日）有（）按行权价（）指定数量的标的证券。cA.权利，买入B.权利，卖出C.义务，买入D.义务，卖出2.我公司股票期权业务对客户的保证金收取是在交易所保证金标准的基础上上浮（）比例。CA.5%B.10%C.20%D.30%3.我公司对投资者的股票期权业务准入资格进行严格的管理，若发现未满足准入条件的投资者参与交易，总部限制其开仓并督促投资者（）oBA.减仓B.平仓C.卖出D.买入4.股票期权业务中，对于一级投资者，可以在持有标的股

2、票时进行备兑开仓，此时系统会对证券账户持有标的证券进行前端控制，客户在备兑开仓前需要对持有股票进行（）oCA.买入B.解锁C.锁定D.冻结5.股票期权业务中，超出买入额度的（）委托申报无效，对买入平仓不计入限额的前端控制。AA买入平仓B卖出开仓C买入开仓D备兑开仓6.按照上交所股票期权最新持仓限额调整通知要求，新开立合约账户的投资者，权利仓持仓限额为（）张，总持仓限额为（）张，单日买入开仓限额为（）张。BA.20.50.200B.20.50.100C.50.100.50D50.50.1001.按照上交所股票期

3、权最新持仓限额调整通知耍求，总持仓限额和单日买入开仓限额根据权利仓持仓限额相应进行调整，总持仓限额为权利仓持仓限额的（）倍，单口买入开仓限额为权利仓持仓限额的（）倍。CA.5.10B.2.5C.2.10D.5.52.期权合约账户开立满1个月口期权合约成交量达到（）张的投资者，权利仓持仓限额为（）张。DA.50.500B.100.500C.50.100D.100.10003.我公司对期权投资者的风险率进行盘中实时盯盘，当客户的公司资金风险率达到（）时，对其发出追保通知。BA.90%B.100%C.110%D.1

4、20%10•我公司对期权投资者的风险率进行盘中实时盯盘，当客户的公司资金风险率达到（）时，对其发出强平通知。DA.90%B.100%C.110%D.120%□•我公司股票期权部在执行强行平仓操作吋的原则是，到客户的公司资金风险率小于（）即可。CA.90%B.95%C.100%D.110%12•公司资金风险率计算公式为（）oCA.按公司标准计算的已用保证金*（维持保证金+可用保证金）X100%A.按交易所标准计算的维持保证金一（维持保证金+町用保证金）xioo%c.按公司标准计算的维持保证金一（维持保证金+可用

5、保证金）X100%D.按交易所标准计算的已用保证金三（维持保证金+可用保证金）X100%13•除权除息FI（）,公司股票期权部对盘中存在备兑备用标的证券不足的客户，进行冻结其证券账户中未锁定的合约标的。cA.10:00B.10:30C.14:30D.15:0014•除权除息日（）公司股票期权部对兑备券不足且未补足或自行平仓的客户进行强制平仓操作。CA.次一个交易H上午9:00B.次一个交易H上午9:30B.次一个交易日上午10:00D.次一个交易日上午10:3015.（）,义务方可对指派信息进行查询。CA衍权

6、申报口B衍权交收口C.行权交收日次日D.行权申报日前一日15.关于期权交易中，保证金缴纳情况，叙述正确的是（）。CA.买卖双方均必须缴纳保证金B.买卖双方均不强制缴纳保证金C.卖方必须缴纳保证金，买方无需缴纳保证金D.卖方无需缴纳保证金，买方必须缴纳保证金16.投资者在9月2日签订了一份12月31日到期的期权合约：只有标的物价格低于5元，该投资者才会行权，且只能在到期日行权。那么该期权合约为（）oBA.欧式认购期权B.欧式认沽期权C.美式认购期权D.美式认沽期权一.多选题17.股票期权风险控制业务的相关岗位都

7、有哪些（）oABDA.总部风险监控岗B.总部风险处置岗C.总部资金管理岗D.营业部风险监控岗18.关于行权日，以下说法正确的是（）oACDA.行权日为每月第四个星期三B.行权时间为9:15-9:25>9:30-11:30和13:00-15:00C.行权日前3个交易日，股票期权部开始对持有本月期权合约的客户发送合约到期提醒通知A.行权日当天，行权方进行行权申报，义务方等待被指派15.我公司对期权投资者的风险率进行盘中实吋盯盘，对客户公司资金风险率设置三条风险监控线，分别是（）。ACDA.预警线B.关注线C.追保

8、线D.强平线16.根据我公司股票期权业务制度，以下关于强行平仓的原则说法错误的是（）oABA.当客户因保证金不足触发强行平仓条件时，股票期权部风险监控岗来进行强行平仓操作：B・需要对多个客户强行平仓的，按照客户的公司资金风险率由小到大的顺序依次选择强行平仓的账户；C.对单客户强行平仓的，先平释放保证金多的、持仓量大的以及近刀流动性好的合约；A.强行平仓执行到客户公司资金风险度低于追保线即可。15.下