资产组合管理商业银行信贷风险防范的有效方法

《资产组合管理商业银行信贷风险防范的有效方法》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、资产组合管理商业银行信贷风险防范的有效方法姚秀臻中国银行北京币分行许多信贷专家确信最有效的信贷管理是合理女排资产组合。实行资产组合管理可以根据各种市场、客户、产品、信用和经营条件，预测和控制可能产生的风险度，分散或控制住整体风险。当银行实行多种经营时，资产组合管理显得特别重要，它与银行的发展规划密切相关。一、风险因素银行确定资产组合时必须根据其发展战略和经营计划确定口标市场与客户群及其风险度，确定授信方式的搭配、贷款的种类、币种、贷款展期的可能性、贷款组合集中程度等。一家银行在金融市场上的地位和共市场战略，对其资产的质量，进而财务状况有很大影响。因此，银行必须淸楚地了解借款人所具有的

2、风险程度，预测其融资趋向，必须能够把握住其决定接受的风险度。1力标市场一家银行财务上的牛存能力应略强丁•其所选择的借款人。国际大银行的管理者普遍认为造成银行不良贷款的最常见的因素和最重要的信号就是目标市场选择火误。美国银行的行为反复证实了这个事实，由于银行本能地追求将资金用于房地产信托投资，能源、房地产贷款、杠杆收购等热门行业，致使信贷资产过分集中，从而造成损失。可见，选择目标市场是保证资产质量的慕础。目标市场一般是根据其行业特点和地理局限性确定的。通常它们还可以按照规模、销售水平，或就私人客户而言按照年龄、收入水平进一步划分。在选择目标市场时，必须着重考虑每个市场内在的风险。2.地

3、理分布风险它又分为本地的、区域的、全国性的风险和国内风险与国际风险，它们使得一些银行对自己的经营范围加以限制。虽然，银行的经营口标是决定其经营范围的主要因素，其它因素，如资金来源，员工的修养、知识面和经验，它们对市场了解的程度以及技术能力，同样具有重要的作用。为此，区域布局分散会给业务发展造成困难；那些不恰当地分散资产，特别是管理水平不高，对市场知之其少的银行，发牛意外不良贷款的机率常常很高。相反，如果将贷款过分集中地投向不景气的产业，则区域布局集中也会导致贷款无法收回。贷款多样化有助于捉高贷款组合的质量，但是，对其管理必须是专业化的。3.待发展的客户群商业银行待发展的客户传统上是按

4、照一整套的标准确定的。例如，理想的客户应该是有活力的，健全、成熟的企业，而不是新建的企业；它必须制造或销售某种确有市场的产品，它必须管理得井井有条，有资深的管理专家成功地完成各项经营任务，财务状况良好。然而，只有很少一部分客八能够满足这些理想的条件，在发展中的金融市场上尤其如此，为此，在选择客户时就需耍有灵活性和判断力。当确定其有较高的风险，就必须耍求客户提供高额的抵押品或有效的担保，以及耍求股东投入更多的股本金，以减轻其风险度。发展中的金融市场信息匮乏或不可靠，因此采取这些措施尤为重要。然而，抵押品和担保木身也极易发生意外风险，对此应当有清醒的认识。新客户的信誉如何，可以通过与其所

5、在经济部门或产业中的同行•进行比较得知。如果一家公司的财务结构和经营情况与其同行截然不同，那就需要对其做进一步的分析，以决定是否可接受其为客户。资产组合管理得当的银行将根据每个客户所在行业的情况确定其风险等级。评定的量化指标一般包括销售额、资产规模、盈利水平、金融杠杆率等。指标达不到规定标准的借款人将被淘汰，或者作为银行政策范围之外的特例，另行审批。2.贷款种类贷款类型代表银行发放贷款的形式，它们是根据市场和客户的需求、有关法律、银行信贷业务范鬧利其专业能力决定的。各种贷款类型包含着不同程度的风险，在确定资产组合时要认真加以选择。贷款的种类和结构不仅要适应借款人的需要，而且要符合借款

6、人的信誉程度。信贷员必须了解哪种贷款利产品能够满足客户的石要，因为根据对客户现金流量的佔计决定贷款结构对丁保证贷款收回至关重要。保持贷款结构合理的重要性不可低估。在一些发展中国家，银行监管部门或中央银行决定信贷结构、贷款进程、还款期限和利率等。这种千篇一律的做法常常会导致企业拖欠还款，因为它常常不考虑特定的产业或项目创造现金流量的能力。贷款的结构必须适应贷款的用途，因此必须有灵活性。3.贷款币种在发展中的金融市场上，不同币种的贷款混合在一起是个特别敏感的课题。本币币值常常不稳定，有时发牛贬值。在许多这类市场上，没有金融工具可供银行或企业进行套期保值。为此，汇率风险对信贷资产的质量是个

7、威胁。如果本币贬值，那么缺乏外汇收入或没有套期保值机会的借款人和借入外汇贷款的借款人就可能给银行带来潜在的风险。4.信用扩张能力各家银行的信用扩张能力不同，其能力大小决定于信贷员和信贷管理人员的专业水平。-•些银行管理高风险的能力好于另一些银行。一家银行只有在对市场有充分准备的情况下才能选择风险较大的贷款方式。一般说來，做好这种准备要具备有关信用贷款和担保贷款结构女排和办理以资产为抵押的融资业务的专业技能。而这两种技能都需要法律体系支持。5.贷款组合的集中