《计量经济分析方法与建模》课件第二版 第10章 Panel Data 模型

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1、第十章PanelData模型在进行经济分析时经常会遇到时间序列和横截面两者相结合的数据。例如，在企业投资需求分析中，我们会遇到多个企业的若干指标的月度或季度时间序列；在城镇居民消费分析中，我们会遇到不同省市地区的反映居民消费和居民收入的年度时间序列。本章将前述的企业或地区等统称为个体，这种具有三维（个体、指标、时间）信息的数据结构称为面板数据（paneldata）。有的书中也称为平行数据。本章将利用面板数据的计量模型简称为PanelData模型。1经典线性计量经济学模型在分析时只利用了面板数据中的某些二维数据信息，例如

2、使用若干经济指标的时间序列建模或利用横截面数据建模。然而，在实际经济分析中，这种仅利用二维信息的模型在很多时候往往不能满足人们分析问题的需要。例如，在生产函数分析中，仅利用横截面数据只能对规模经济进行分析，仅利用混有规模经济和技术革新信息的时间序列数据只有在假设规模收益不变的条件下才能实现技术革新的分析，而利用面板数据可以同时分析企业的规模经济（选择同一时期的不同规模的企业数据作为样本观测值）和技术革新（选择同一企业的不同时期的数据作为样本观测值），可以实现规模经济和技术革新的综合分析。2面板数据含有横截面、时间和指标

3、三维信息，利用面板数据模型可以构造和检验比以往单独使用横截面数据或时间序列数据更为真实的行为方程，可以进行更加深入的分析。正是基于实际经济分析的需要，作为非经典计量经济学问题，同时利用横截面和时间序列数据的模型已经成为近年来计量经济学理论方法的重要发展之一。3EViews对PanelData模型的估计是通过含有Pool对象的工作文件和具有面板结构的工作文件来实现的。处理面板数据的EViews对象称为Pool。通过Pool对象可以实现对各种变截距、变系数时间序列模型的估计，但Pool对象侧重分析“窄而长”的数据，即截面成

4、员较少，而时期较长的侧重时间序列分析的数据。对于截面成员较多，时期较少的“宽而短”的侧重截面分析的数据，一般通过具有面板结构的工作文件（Panelworkfile）进行分析。利用面板结构的工作文件可以实现变截距PanelData模型以及动态PanelData模型的估计。10.1Pool对象410.1.1含有Pool对象的工作文件Pool对象在EViews中扮演着两种角色。首先，Pool对象中包含了一系列的标识名。这些标识名描述了工作文件中的面板数据的数据结构。在这个角色中，Pool对象在管理和处理面板数据上的功能与组对

5、象有些相似。其次，利用Pool对象中的过程可以实现对各种PanelData模型的估计及对估计结果的检验和处理。在这个角色中，Pool对象与方程对象有些相似5Pool对象的核心是建立表示截面成员的名称表。为明显起见，名称要相对较短。例如，国家作为截面成员时，可以使用USA代表美国，CAN代表加拿大，UK代表英国。定义了Pool的截面成员名称就等于告诉了EViews，模型的数据结构。在上面的例子中，EViews会自动把这个Pool理解成对每个国家使用单独的时间序列。必须注意，Pool对象本身不包含序列或数据。一个Pool对

6、象只是对基本数据结构的一种描述。因此，删除一个Pool并不会同时删除它所使用的序列，但修改Pool使用的原序列会同时改变Pool中的数据。61.创建Pool对象在本章中，使用的是一个研究投资需求的例子，包括了五家企业和三个变量的20个年度观测值的时间序列：例10.4研究企业投资需求模型5家企业：3个变量：GM：通用汽车公司I：总投资CH：克莱斯勒公司M：前一年企业的市场价值GE：通用电器公司（反映企业的预期利润）WE：西屋公司K：前一年末工厂存货和设备的价值US：美国钢铁公司（反映企业必要重置投资期望值）创建Pool对

7、象，选择Objects/NewObject/Pool…并在编辑窗口中输入截面成员的识别名称：7对截面成员的识别名称没有特别要求，但必须能使用这些识别名称建立合法的EViews序列名称。此处推荐在每个识别名中使用“_”字符，它不是必须的，但把它作为序列名的一部分，可以很容易找到识别名称。82.Pool序列命名在Pool中使用序列的关键是序列命名：使用基本名和截面识别名称组合命名。截面识别名称可以放在序列名中的任意位置，只要保持一致即可。例如，现有一个Pool对象含有识别名＿JPN，＿USA，＿UK，想建立每个截面成员的G

8、DP的时间序列，我们就使用“GDP”作为序列的基本名。可以把识别名称放在基本名的后面，此时序列名为GDP＿JPN，GDP＿USA，GDP＿UK；或者把识别名称放在基本名的前面，此时序列名为JPN＿GDP，USA＿GDP，UK＿GDP。把识别名称放在序列名的前面，中间或后面并没什么关系，只要易于识别就行了。但是必须注意要保持一致，不