银行指标 公式

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1、银行指标公式序号名称公式要求备注　资本充足　　　1核心一级资本充足率（核心资本-对应资本扣减项）/表内外风险加权资产*100%7.50%　2一级资本充足率（一级资本-对应资本扣减项）/表内外风险加权资产*100%8.50%　3资本充足率（总资本（包括二级资本）-对应资本扣减项）/表内外风险加权资产*100%10.50%超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的1.25%4杠杆率一级资本/调整后表内外资产余额*100%4%弥补资本充足率的不足，控制银行杠杆率积累　信用风险/资产质量　　　5不良贷款率不良贷

2、款/贷款总额*100%5%目前大多数银行控制在1%-2%之间6不良资产率不良信用风险资产/信用风险资产总额*100%4%　7四级不良贷款率四级不良贷款/贷款总额*100%　四级分类是“一逾两呆”（正常、逾期、呆滞、呆账）逾期贷款是指借款合同到期未能归还的贷款，呆滞贷款是指逾期超过一年期限仍未归还的贷款，呆账贷款则指不能收回的贷款8逾期90天以上贷款与不良贷款比例逾期90天以上贷款/（次级类+可疑类+损失类贷款）*100%调整参考根据贷款分类准确性，对风险分类结果准确性高的银行给予下调贷款损失准备监管要求9资产损失准备充足

3、率信用风险资产实际计提准备/信用风险资产应计提准备*100%>=100%　10贷款拨备率贷款损失准备/贷款总额*100%2.50%贷款一般损失用于弥补未识别的可能性损失的准备、原则上不低于风险资产期末余额的1.5%。标准法：正常类*1.5%+关注类*3%+次级类*30%+可疑类*60%+损失类*100%。贷款损失专项准备是弥补专项损失的。关注类2%、次级类25%、可疑类50%、损失类100%11拨备覆盖率贷款损失准备/不良贷款总额*100%150%原则上两者孰高的方法确定最低监管要求。根据行里《资本管理办法》，贷款损失准

4、备的最低要求是100%拨备覆盖率对应的贷款损失准备和应计提的贷款损失专项准备两者中较大者。　流动性　　　11存款准备金率存放央行款项及现金/各项存款余额*100%　　12超额备付率（存放央行款项及现金-法定存款准备金）/各项存款余额*100%2%大行最低、小行最高，一般不低于2%13存贷比各项贷款/各项存款*100%<=75%存贷款包括非存款类金融机构存款、拆放14存款偏离度（月末最后一日各项存款-本月日均存款）/本月日均存款*100%3%不得超过3%，每季最后一月的月末存款，“本月日均存款”可计入金额不得超过上月日均存

5、款*（1+最近四个季度最后一个月日均存款增长率的均值）15流动性覆盖率优质流动性资产/未来30日内资金净流出>100%优质资产不包括对金融机构债权，优质资产包括一级资产（风险权重0或评级AA-以上）和二级资产（评级为2B以上，或风险权重为20%）16净稳定融资比例可用的稳定资金/业务所需的稳定资金>=100%　17流动性比例流动性资产/流动性负债*100%>=25%30天内到期的资产和30天内到期的负债比例18核心负债依存度核心负债/总负债*100%>=60%距到期日三个月以上(含)定期存款和发行债券以及活期存款的稳定部

6、分（一般为50%，或者考虑1年以上）19流动性缺口率流动性缺口/90天内到期表内外资产*100%不低于-10%流动性缺口为90天内到期的表内外资产减去90天内到期的表内外负债的差额20流动性匹配率加权资金来源÷加权资金运用*100%>=100%加权资金来源包括各项存款、同业存款、同业拆入、卖出回购、发行债券及发行同业存单等项目。加权资金运用包括各项贷款、存放同业、拆放同业、买入返售、投资同业存单、其他投资等项目。21优质流动性资产充足率优质流动性资产÷短期现金净流出（30天）*100%>=100%一级资产包括现金、超额准

7、备金、国债、央票和政策性金融债。一级资产无论剩余期限长短，均按照当前市场价值计入优质流动性资产。二级资产包括信用评级在AA-级以上的信用债和地方政府债。二级资产无论剩余期限长短，均在当前市场价值基础上按85%的折扣系数计入优质流动性资产。计入优质流动性资产的二级资产不可超过优质流动性资产的40%。22最大10户存款比例最大10户存款总额/存款总额*100%　　23同业融入比例(同业拆放+同业存放+卖出回购+委托方同业代付+发行同业存单-结算性同业存款)/总负债×100%　　24最大十家同业融入比例(来自于最大十家同业机构

8、交易对手的同业拆放+同业存放+卖出回购+委托方同业代付+发行同业存单-结算性同业存款)/总负债×100%　　　集中度　　　25最大一家集团公司客户授信总额（扣除保证金、银行存单和国债后的授信余额）/资本净额*100%<=15%　26单一客户贷款集中度最大单一客户贷款总额/资本净额*100%<=10%商业银行对非同业单