市场风险管理_理论部分

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1、第三章市场风险管理一、判断题1．情景分析是一种单因素分析方法。（）答案：F命题依据：第三章，第一节认知难度：理解难度：中解题说明：与敏感性分析对单一因素进行分析不同，情景分析是一种多因素分析方法。2.如果某机构美元的敞口头寸为负值，则说明该机构在美元上处于多头。（）答案：F命题依据：第三章，第一节认知难度：理解难度：中解题说明：如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明机构在该币种上处于多头；如果某种外汇的敞口头寸为负值，则说明机构在该币种上处于空头。3．交易限额（LIMITSONGROSSORNET

2、POSITION）是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。（）答案：T命题依据：第三章，第一节认知难度：记忆难度：易解题说明：204．事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。（）答案：T命题依据：第三章，第一节认知难度：理解难度：中解题说明：5．风险价值分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益

3、或经济价值产生的影响。（）答案：F命题依据：第三章，第一节认知难度：理解难度：中解题说明：6．银行业中，市场风险一般存在于银行的交易和非交易业务中。（）答案：T命题依据：第三章，第一节认知难度：记忆难度：易解题说明：二、单选题1．下列对于久期公式的理解，不正确的是（）。A.收益率与价格反向变动20B.价格变动的程度与久期的长短有关C.久期越长，价格的变动幅度越大D.久期公式中的D为修正久期答案：D命题依据：第三章，第一节认知程度：应用难度：难解题说明：久期公式中的D为麦考利久期。2．下列关于久期

4、分析的说法，不正确的是（）。A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确答案：A命题依据：第三章，第一节认知程度：应用难度：中解题说明：3．巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。A.置信水平采用99％的单尾置信区间B.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每3个月更新一次数据答案：C命题依据：第三章

5、，第一节认知程度：理解难度：中20解题说明：C项中应为至少为一年。4．对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。A.止损限额B.特殊限额C.风险限额D.交易限额答案：D命题依据：第三章，第一节认知程度：应用难度：中解题说明：考生要熟悉各限额措施的特点。5．对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（）。A.利率风险B.股票风险C.商品风险D.汇率风险答案：A命题依据：第三章，第一节认知程度：应用难度：中解题说明：银行的收益绝大部分来自于利息的收入，所以利率风险对商业银行来说是最重要的

6、。6．下列不属于压力测试的假设情况的是（）。A.6个月LIBOR增加500个基点B.信用价差增加300个基点C.正常经营状况20D.主要货币相对于美元升值15％答案：C命题依据：第三章，第一节认知程度：应用难度：难解题说明：压力测试就是测试正常经营状况下的风险状况。。7．下列关于压力测试的说法，不正确的是（）。A.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失C.压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计D.应当定期对

7、压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序答案：A命题依据：第三章，第一节认知程度：理解难度：中解题说明：8.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（）进行模拟和估计。A.久期分析和情景分析方法B.敏感性分析和缺口分析方法C.缺口分析和情景分析方法D.敏感性分析和情景分析方法答案：D命题依据：第三章，第一节认知程度：理解难度：难解题说明：209．企业购买远期利率协议的目的是（）。A.锁定未来放款成本B.锁定未来借款成本C.减少货币头寸D.对冲未来外汇风险答案：B命题依

8、据：第三章，第一节认知程度：应用难度：中解题说明：企业购买远期利率协议是担心未来利率会上涨，从而现在就锁定借款成本。10．下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.单一客户限额答案：D命题依据：第三章，第一节认知程度：应用难度：难解题说明：单一客户限额属于信用风险限额管理。11．远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。A.即期汇率B.两种货币之间的利率差C.期限D.交易金额20答案：D命题依据：第三章，第一节认知程度：应用难度：中解题