我国商业银行信用卡业务风险管理研究【开题报告】

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1、开题报告我国商业银行信用卡业务风险管理研究一、立论依据1.研究意义、预期目标作为一种非现金交易付款方式，信用卡已悄然成为居民消费的重要支付工具。然而，当信用卡的诸多功能满足了一部分使用者需求的同时，其“先消费，后还款”的特点决定了其高风险性的特质，由此而带来的一系列弊端严重影响了银行业的健康发展。作为我国金融界的“朝阳”产业，信用卡业务的发行数量正以井喷式的速度预示着其黄金发展阶段的到来，因而信用卡业务的风险管理越来越成为银行业监督管理的重点。同时，如何平衡信用卡业务收益和风险也成为了我国各大银行争相关注讨论的焦点。因此，研究分析信用卡业务风险产生的途径及

2、特点，并以中国建设银行信用卡业务风险管理现状为研究对象，针对其现存的亟待解决的问题，提出一些有益的建议，不仅对中国建设银行的信用卡业务发展有积极的推动意义，同时对我国商业银行信用卡业务风险监管也具有重要的现实意义。本文将根据信用卡风险的产生根源，以及近阶段表现出的风险特征，结合中国建设银行信用卡风险管理的现状，通过借鉴国际商业银行在信用卡风险监控上的先进模型和经验，对中国建设银行在信用卡业务存在的问题和不足提出可操作性较强的建议。2.国内外研究现状自1985年6月我国第一张信用卡诞生以来，信用卡发卡数量、品种及服务水平等方面发展迅速，已逐渐成为我国金融产品

3、和金融服务创新的密集区域。而随着信用卡业务的蓬勃发展，信用卡风险的发生也越发频繁。据摩根士丹利的研究报告显示，信用卡作为便捷的非现金支付工具多年来一直呈现稳步上升趋势。然而，信用卡欺诈也一直伴随着信用卡交易的增加而不断递增，基本保持在3%的增长比例。特别是随着信用卡种类、数量的增加，以及信用卡犯罪的手法和数量的增多，其风险性也呈现递增趋势。因此，加强信用卡风险监督管理研究不仅已成为国内商业银行信用卡经营管理者面临的重要课题，同时也对我国各大商业银行信用卡业务的健康发展，产生了重要的现实意义。(1)国外研究现状随着1951年纽约长岛的富兰克林国民银行(Fra

4、nklinNationalBankofLongIsland)3发行的第一张具有信用额度的银行卡广受欢迎后，到1956年，发卡银行已多达150多家，且大多具备了循环信贷功能：用户可以分期付款，对欠款余额进行利息支付。由此银行普遍开始注重对信用风险的防范与管理。从宏微观角度分析信用卡业务监控的必要性及其量化标准：美国学者比尔(BillFair)和数学家厄尔·艾萨科(EarlIsaac)创建的FICO模型作为一种信用评分方法，为信用卡风险控制奠定了基础。Orgler(1970)通过使用线性回归分析方法对消费者贷款进行信用风险评估，在线性回归分析的基础上设计了一张

5、评价未偿贷款的评分卡。Ausubel(1991)是最早探悉转换成本在信用卡市场中的特殊作用，并对搜索成本和转换成本在信用卡产业中的应用进行了实证分析。在一项对信用卡业务的发展所产生的消费信贷风险的调查中，通过对美国破产的收入动态面板数据的研究发现，个人破产的最主要的原因是高负债和错误使用信用卡。Domowitz和Sartain(1999)以及Gross和Souleles(2002)都发现信用卡持卡人随着信用卡负债的增加，更愿意加入破产的行列。(2)国内研究现状我国信用卡业务起步于1982年，由中国银行珠海分行率先推出。其后，各家商业银行纷纷跟进。近年来，随

6、着经济的快速发展和对外开放的不断深入，我国信用卡业务快速发展，外资银行也以不同方式介入信用卡业务，使得各家发卡银行发卡量大幅上升，市场竞争逐渐开始激烈。同时，随着信用卡市场的不断发展，发卡银行面临的业务风险也日益显现。我国专家学者对此进行了不同角度的问题探析和模型研究，为降低信用卡风险做出了卓越的贡献。国内在理论与实践上的探索与对国外先进经验模型的介绍：吴洪涛(2003)通过对商业银行信用卡业务存在、发展的理论分析和中外比较，研究了信用卡的规律性问题。针对平衡风险和收益问题在信用卡业务上的实现，赵志宏(2005)强调了数据是国内商业银行通过风险管理实现利润

7、增进的关键，并主张信用卡管理者扭转繁文缛节的传统管理方式，注重数据分析，从事实出发，以数据说话。陈建(2005)针对我国商业银行缺乏对信用卡业务的管理经验和先进的风险监控技术，对信用卡管理和信用评分模型进行了详细的介绍。林功实和林健武(2006)通过对美国信用卡产业的介绍，特别是对持卡人和发卡机构两方面的风险防范进行描述，对我国信用卡产业的发展提出了对策建议。纵观国内外研究分析，我们可以清晰地发现国外对信用卡风险管理已形成了一个较为完善的体系，并建立了多种先进的信用风险评估模型，针对各种可能产生的信用风险类型做出了及时的预警措施。相较之国内的信用风险研究，

8、仍起步于初级阶段，大多局限在定性研究信用风险的识别和监控，缺乏对风