风险管理试题叁

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1、1下列关于风险的说法，不正确的是（OO”快案区域£A风险是收益的概率分布HB风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础牡喙失是一个事前概念，风险是一个事后概念UD风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身解析:损失是一个事后概念，风险是一个事前概念。2金融风险可能造成的损失不包括（A）oM快案区域£A系统损失gB预期损失£BE预期损失口D炎矗桂损失解析:金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。a20世纪70年代，商业银行进入（Ao”处案区域gA资产负债风险管理模式阶段牡

2、B资产风险管理模式阶段牡C全面风险管理模式阶段°D负债风险管理模式阶段解析:考査商业银行风险管理的发展阶段。4一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（3o/快案区域£A声誉风险牡B市场风险牡C战略风险口哒动性风险解析:由于汇率变动所造成的风险属于市场风险。5当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（3。＜快案区域牡A国家风险牡臟动性风险牡C市场风险U噪作风险解析:考察商业银行风险中流动性风险的知识。6（O是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的'对冲特性进行风险对冲。/快案区

3、域牡AX险对冲£B风险补偿£C自我对冲UD市场对冲解析:考査自我对冲的定义。7中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出最低资本要求、核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为（0OX处案区域□D4%瞬妙解析:中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出最低资本要求、核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为吆咏吆&某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，

4、则该笔贷款的经风险调查的收益率（RAROQ为（O。/快案区域UA25^忖Bl吆□DI%解析:H)RAG=(500-6(W0)/8000=S^a假设交易部门持有两种资产，头寸分别为1000万元和2000万元，对应的年资产百分比收益率分别为锣和1呀投资期为1年，则该部门总的资产百分比收益率为(O。二快案区域2B&吆C&67%uDS13%刪'••这两种资产的权重分别为：1000/a0004-2000)=l/3>2000/00004^000)=2/S该部门总的资产百分比收益率为1/3*6%卜2/3*10%=&67%ltt已知

5、a项目投资的半年收益为％b项目的年收益率为7%c项目的季度收益率为觀那么三个项目的年收益率排序为(O。<快案区域拄Aa>E>c£Ba>c>b百Cd>a>b口DE>a>c解析:a项目的年收益率是(八2-1=(11025即1Q2眺c项目的年收益率为(1W八41~Q1255即125瞬那么三个项目的年收益率排序为：c>a>x1L假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%方差为Q01啲正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在(A区间内的概率为6眺<快案区域忖AO%豺土B(ft物±Ca99^20呀□Da98^20羽解析:正态

6、随机变量的观测值落在距均值为1倍标准差范围内的概率约为a6&即落在均值窃准差，均值術准差)的概率为Q6&此题方差为Q01%所以标准差为a01,即1%于是区间为(2%-1%即0%物12假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：L900美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有9少的可能处于(A区间。/快案区域営A(1875ftL9250)2B(0.800ft20000)冒C(L850ftL9500)□D(0.825ftL9750)解析:汇率波动的年标准差为250

7、基点，贝IJ未来3个月的标准差应为250碾号(3/12)=125基点注意这里要将年标准差转为月度标准差)，即Q0125根据教材公式有区间为a9000-Q0125*2L9000H10125*2),即(L875ftL9250)。13(A是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。/快案区域牡A公司治理牡B战略管理£C内部控制UD风险管理解析:考査公司治理的知识。13(D负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。<快案区域gA监事会gB高级管理层gC股东大会□D1事会解析:考査商业银行内部控制的知识。见表2-2,15

8、下列关于先进风险管理理念的说法，错误的是(0o丿处案区域牡A风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段牡B风险管理的目标是消除风险牡C风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略UD商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度解析:风险管理的目标不是