周曙东教授计量经济学第1章

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1、『经济计量学』主讲：周曙东教授南京农业大学经贸学院研究生课程第一章绪论第一节什么是经济计量学一、经济计量学的定义计量经济学是以经济理论为指导的，以数学、统计学为方法的，以客观统计资料为依据的，以计算机为手段的定量分析经济数量关系规律的，以建立、检验和运用计量经济模型为核心的一门经济学学科。英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家R.Frisch于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学”）提出来的。二、经济计量学的产生1926年挪威经济学家弗里希(R.Frisch)提出了“Econom

2、etrics”。1930年12月，弗里希与荷兰经济学家丁伯根（J.Tinbergen）等人在美国克里夫兰发起成立了国际计量经济学会，并于1933年创刊会刊《Econometrics》。从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各国的影响迅速扩大。P.A.Samuelson曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代”。1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根。自1996年设立诺贝尔经济学奖至1989年27位获奖者中有15位是计量经济学家，其中10位是世界计量经济学会的会长。三、经济计量学的

3、发展30－40年代微观经济学舒尔茨对消费理论和市场行为方面的研究道格拉斯对边际生产力的研究弗里希对需求弹性、边际生产力的研究40－70年代宏观经济学40年代，经济理论的模型化和数学化50年代，泰尔发表二阶段最小二乘法60年代，发表分布滞后的新处理方法70年代以后经济计量学进入了一个新的阶段四、我国经济计量学的发展70－80年代开始介绍《经济计量学》的学科内容和国外发展情况80－90年代1995年《经济计量学》的教学大纲正式发表；全国许多高校相继开设《经济计量学》课程。1998年将《经济计量学》列入经济类各专业八门

4、公共核心课程之一五、经济计量学的内容体系广义的经济计量学狭义的经济计量学回归分析方法投入产出分析方法时间序列分析方法回归分析方法初级的经济计量学中级的经济计量学高级的经济计量学理论经济计量学应用经济计量学根据研究对象和侧重面不同按照课程内容的层次不同按照研究的方法不同第二节经济计量学的应用步骤一、模型设定1.研究有关经济理论2.确定变量及函数形式3.统计数据的收集与整理（时间序列数据、截面数据）二、参数估计三、模型检验（拟合优度、t检验、F检验）四、模型应用（预测、结构分析、政策模拟）1.它是研究经济现象的，它不

5、但给出质的解释，而且给出确切的量的描述，从而使经济学成为一门精密的科学。定性分析－定量分析（简单的数量对比－模型分析）2.能综合考虑多种因素，通过描述客观经济现象中极为复杂的因果关系，对影响某一经济现象的众多因素（哪些是主要、次要因素）给出一目了然的回答。3.是一门实用的经济学学科，它能充分利用经济信息，从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。4.是利用现代的计算工具（计算机)进行的数量分析，在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。第三节经济计量学的特点第四节经济计量学的建模

6、的途径例如：Q=b0+b1P1+b2P2+b3Y+b4T+u经济计量模型构成图数据客观事实经济理论模型统计理论经济计量技术经济计量模型结构分析预测政策模拟流程图设计理论模型收集统计资料模型的参数估计，建立具体模型模型检验是否合符标准？征求决策者意见是否可用于决策？应用预测未来检验发展理论结构分析修改整理模型修改模型理论模型与数据收集阶段参数估计与模拟阶段政策分析与模型应用阶段理论研究或经验总结政策模拟数理经济学是运用数学研究有关经济理论数理统计学是运用数学研究统计问题经济统计学是对经济现象的统计研究经济计量学是经

7、济学、统计学、数学三者结合在一起的交叉学科。经济学统计学数学数理统计学经济统计学数理经济学经济计量学第五节经济计量学和其它学科的关系