建信双利策略主题分级股票型证券投资基金

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1、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金2011年年度报告2011年12月31日基金管理人：建信基金管理冇限责任公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二O—二年三月三十日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分Z二以上独立董事签字同意，并由萤事长签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月28H复核了本报告小的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

2、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信川、勤勉尽责的原则管理和运川基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资冇风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为木基金岀具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2011年5刀6LI起至12刀31LI止。1.2冃录§1重要提示及目录11.1重要提示1§2基金简介42.1基金基本情况42.2基金产品说明42.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式52.5其他相关资料5§3主要财务指标、

3、基金净值表现及利润分配情况53.1主要会计数据和财务指标53.2基金净值表现63.3过去三年基金的利润分配情况8§4管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明104.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望114.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况114.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明134.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明14§5托竹人报告145.1报告期内木基金托管人遵规守信情况声明

4、145.2托管人対报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.……145.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见14§6审计报告146.1管理层对财务报表的责任156.2注册会计师的责任156.3审计意见15§7年度财务报表167.1资产负债表167.2利润表177.3所有者权益（基金净值）变动表187.4报表附注19§8投资组合报告38&1期末基金资产纟R合情况388.2期末按行业分类的股票投资组合388.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细398.4报告期内股票投资组合的重大变动41&5期末按债券品种分类的

5、债券投资组合438.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细438.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所冇资产支持证券投资明细…….448.6期末按公允价值占基金资产净值比例人小排名的前五名权证投资明细448.7投资组合报告附注44§9基金份额持有人信息449.1期末基金份额持有人户数及持有人结构442.2期耒上市基金前十名持有人459.3期末基金管理人的从业人员持有木开放式基金的情况46§10开放式基金份额变动46§11重大事件揭示4611.1基金份额持有人大会决议4611.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4611.

6、3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4711.4基金投资策略的改变4711.5为基金进行审计的会计师事务所情况4711.6管理人、托悖人及其高级悖理人员受稽查或处罚等情况4711.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4711.8其他重大事件48§12备查文件冃录5012.1备查文件目录5012.2存放地点5012.3查阅方式50§2基金简介2.1基金基本情况基金名称建信双利策略主题分级股票型证券投资棊金基金简称建信双利分级股票基金主代码165310基金运作方式契约型开放式基金合同生效H2011年5月6H基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人招商银行股份有限公

7、司报吿期末基金份额总额2,004,356,497.05份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2011年6刀8口下属分级基金的基金简称建信双利建信稳健建信进取下属分级基金的交易代码165310150036150037报告期末下属分级基金的份额总额1,972,591,505.05份12,705,996.00份19,058,996.00份2.2基金产品说明投资目标本基金采用主题策略筛选和个股精选相结合的方法筛选上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期为投资者创造