时间序列论文张峰

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1、农《时间序列分析》考核论文河南省第二产业生产总值数据分析和预测学院：理学院专:统计学姓毛：张峰学号:论文提交日期：二O—二年十~^月河南省第二产业生产总值数据分析和预测摘要：本文旨在分析河南省第二产业生产总值数据，利用时间序列分析方法建立模型,为河南省经济分析、预测和控制提供参考资料。首先，根据1978-2009年河南省第二产业生产总值的数据绘制时间序列图，观察序列特征。然后，通过自然对数变换将近似指数上升的数据转化为近似直线上升的数据，在单位根检验的基础上结合样本□相关系数和样本偏相关系数的特征初步建立合适的AR1MA模型，并对建立的模型进行白噪声检验和参数的T检验。最后，根

2、据T检验、口噪声检验的结果，结合AIC信息准则对模型进行优选，并根据最终确定的模型对2010-2015年河南省第二产业生产总值进行预测，从而为河南省经济的分析、预测和控制提供参考资料。关键词：第二产业生产总值非平稳时间序列对数变换单位根检验AR1MA模世AIC信息准则预测—-J弓I•近几年来，河南省作为全国的经济大省，经济发展面临着而所未有的机遇和挑战。深入研究各种经济问题，以解决我省经济发展过程屮而临的种种问题，保持我省经济继续乂快乂好发展是极其重要的。随着科技和文化的发展，第二产业对经济发展的贡献和作用越来越大。加快发展第二产业，有利于我省经济结构调整和产升级，有利于推进我

3、省现代化进程，冇利于扩大就和提高人民生活质量。⑴对全省经济发展的局部协调和宏观调控，都不能忽视第二产业在经济发展中所起的作用。因此，研究河南省第二产业生产总值数据，通过建立合适的模型对其进行分析和预测，能为河南省的经济分析、预测和控制提供有重要意义的参考资料。二、数据的获取和初步观察：《1》杳阅《河南统计年鉴2010》⑵获取1978-2009年河南省第二产业生产总值的数据，整理到表格屮（见表1）。表11978-2009年河南省第二产业生产总值年份第二产业牛产总值197843.92197951.06198064.14198175.71198286.39198395.2419841

4、25.931985175.691986223.281987284.201988388.701989475.531990558.581991694.631992881.3919931205.7019941673.5219952168.3419962592.2219973091.8119983469.2119993882.6620004755.4220015544.3520026343.9420037178.9420048364.0520059772.50200611585.82200714076.83200816321.46200918052.59从表1不难看出：河南省从1978

5、年以來，第二产业生产总值大致呈加速增长的趋势。《2》时间序列SAS程序如下：dataexp;inputgdp@@;year=intnx('year，,'1janl978,d,n-1);formatyearyear4.;cards;43.9251.0664.1475.7186.3995.24125.93175.69223.28284.20388.70475.53558.58694.63881.391205.701673.522168.342592.223091.813469.213882.664755.425544.356343.947178.948364.059772.5011

6、585.8214076.8316321.4618052.59run;procgplotdata=exp;symbol1i=spline;plotgdp*year二1;run;输出结果:1978198019821984198619881990199219941996199820002002200120062008year图1河南省第二产业生产总值的时间序列图从图1我们看到：河南省第二产业生产总值大致随着时间(年份)呈指数上升趋势。我们利用非平稳数据的处理方法来处理表1的数据，可建立ARIMA模型来拟合这些数据。⑶三、模型的初步建立和检验：利用EVIEWS6.0对表1的数据进行AD

7、F检验⑷，实验结杲表明表1的数据存在单位根。《1》为方便观察数拯的特征，准确识别模型，我们将表1的数据进行自然对数变换程序如下datalexp;setexp;lgdp=log(gdp)；run;《2》变换后的吋间序列程序如下procgplotdata=lcxp;symbol1i二spline;plotlgdp*year二1;run;输出结果1978198019821984198619881990199219941996199820002002200420062008图2河南省第二产业生产总值