城市商业银行的效率研究

《城市商业银行的效率研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、城市商业银行的效率研究【摘耍】木文以江苏某城市商业银行十家分行为研究对象，选取2007-2009这三年数据，运用DEA的效率计算方法对各家分行的技术效率、纯技术效率、规模效率进行测度；从中间业务收入、人力资源质量、存贷比、不良贷款率、资产规模、资产收益率这六个方面进行效率的影响因素分析；通过各分行间的比较，分析得出该城市商业银行十家分行的相对效率存在差异的原因及初步的改进方法。研究得出：中间业务收入和资产规模与效率为正相关关系，而不良资产率与效率为负向相关关系。结合所得结论，针对性的提出进一步提高城市商业银行分行效率的对策建议。

2、【关键词】城市商业银行；效率；数据包络分析法一、引言城市商业银行是我国银行业的重要组成部分，口渐成为我国经济发展的重要推动力量。然而，由于历史的原因，城市商业银行在其发展过程中存在一些问题，导致其经营效率低下，如何进一步提高城市商业银行的经营效率是值得深入讨论的问题。江苏是我国的经济人省，以江苏某城市商业银行为例研究如何进一步提高其经营效率具有重要的现实意义。基于此，本文在冋顾重要文献的基础上，对某城市商业银行十家分行的效率进行了比较研究，并分析同时成立的各分行间经营效率存在差异的原因，从而提出针对性的对策建议。二、文献回顾从国

3、内外研究状况来看，从20世纪50年代国际学术界就开始对银行效率进行了研究，研究的和度、方法和模型不断演进。早期的研究阶段，主要侧重银行规模效率：Alhadeff(1954)>Benston(1965)和BellandMurphy(1968)等人的研究结果表明，银行业存在递增的产出规模效率和递减的成本规模效率；随后一些学者Berger和Humphrey(1994)的研究得出超大型银行表现出较轻的规模无效率；规模最小的银行则存在规模经济现象。而70年代中后期到80年代，范围效率成为提高银行效率的重点。山于受金融管制的约朿，商业银行提

4、出扩大经营范围，混业经营的思路：Baumol>Panzar>Bailey&Friedlander(1982)的研究表明银行扩大经营，可以实现信息资源的共享，降低成本，带来范围效率。也有学者提出Tx效率的概念，认为X-不效率是造成商业银行效率损失的主要原因(Bar-baraCasu和PhilipMolyneux,2005)。国内的一些学者运用了DEA的方法对我国的商业银行进行效率方面的研究，赵旭(2000),魏煜、王丽(2000),秦宛顺、欧阳俊(2001),谭政勋(2006),周明栋、林元洁(2008)等人分别运用DEA法分析了

5、我国国冇或股份商业银行的效率，并对两者进行了对比研究，并分析影响商业银行效率的因素。综合国内外相关的文献可以看出，国内关于商业银行效率的研究大都以大型商业银行为例，而本文以江苏某城市商业银行为代表的城市商业银行为研究対象，突出地方特色；二是大多数文献或是对银行效率进行测度,或是直接分析银行效率的因素，而本文在对江苏某城市商业银行效率测度的基础上，较为深入地分析该行各分行效率存在差异的原因。三、城市商业银行经营效率的测度该城市商业银行的发展时期较短，考虑到数据的一致性，本文选择的研究对象即为成立Z初的这十家分行，研究期间2007-

6、2009这三年。本文选用DEA的方法來测定银行的效率值。DEA是一种线性规划技术,最初由Charnes>Cooper&Rholdes于1978年提出，用于评价公共部门和非盈利机构的效率。DEA可以计算给定样本中多个决策单元(DMU)的相对效率值。方法是将样本中每个机构的投入和产出进行加权平均后与样木中的最住机构相比，进而得出样本中各个机构的有效无效的情况。Sherman&Gold(1985)首次将这一技术运用到银行业中，接着有许多学者运用非参数方法来测度金融机构的效率。以决策单元C为例，在规模报酬不变假设下的投入导向的DEA模型

7、的表达式为：其中即为所考察单元的DEA效率值，且O?W1,当二1时，表示被考察单元位于效率前沿面上，其效率值是有效的，当0??1时，表示被考察单元是无效的，而1-表示达到效率前沿面时可以压缩的投入比例，而Xj是决策单元C的投入要素组合，Yj是决策单元C的产出要素集合，是相对丁•决策单元C重新构造一个有效决策单元组合中的第j个决策单元的组合比例。本文选择的DEA投入变量分别为：固定资产净值(XI)、营业费用(X2)、存款(X3)；DEA产出变量分别为：贷款(Y1)和利润总额(扌I【除资产减值损失准备前）（Y2）。运用DEA2.1软

8、件，其中单位个数为10,时期个数为1，产出指标数为2,投入指标数为3,以投入为导向的VRS模型来计算该城市商业银行十家分行在2007-2009年三年屮各种效率和所在的规模报酬区间，如表1、表2、表3所示。山表1可知，总体来看，2007年十家分行的效率较为相近，其