招商证券专项资产管理计划管理报告

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1、招商证券股份有限公司关于华能澜沧江水电收益专项资产管理计划第一个计划年度的年度资产管理报告（报告期间：2006年5月12FI〜2007年5月11H）一、重要提示1、木报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》及其他有关规定制作。2、屮国证券监督管理委员会于2006年4月25日出具《关于同意招商证券股份冇限公司设立华能澜沧江水电收益专项资产管理计划的批复》（证监机构字［2006J72号）。3、本报告中水电销售收入的相关数据由原始权益人（云南华能澜沧江水电有限公司）提供，本报告内容由计划管理人负责解释。二、专项计划概况1、专项计划名

2、称华能澜沧江水电收益专项资产管理计划2、成立时间2006年5月11日3、计划管理人招商证券股份有限公司4、基础资产云南华能澜沧江水电有限公司合法拥有的自专项计划成立之次日起五年内特定期间（共三丁八个月）漫湾一期水电站水电销售收入小合计金额为人民币24亿元的现金收益。5、募集资金规模专项计划募集资金规模为人民币20亿元。其中：优先级受益凭证资金规模总计为人民币19.8亿元，三年期、四年期、五年期优先级受益凭证的资金规模均为人民币6.6亿元；次级受益凭证的资金规模为人民币0.2亿元。6、受益凭证类别专项计划设置优先级受益凭证和次级受益

3、凭证，其小优先级受益凭证分为三年期、四年期、五年期三个品种。7、优先级受益凭证利率三年期优先级受益凭证为固定利率品种，利率为3.57%；四年期优先级受益凭证为固定利率品种，利率为377%；五年期优先级受益凭证为浮动利率詁种，利率确定方式为“基准利率+180BP"。基准利率计算所用的数据为中国外汇交易中心（“同业拆借中心"）每天公布的7天回购加权利率数值，首个分配期的基准利率为2006年4月25日（批文取得日、不含当日）Z前10个交易FI的7天回购加权利率的算术平均值，第二至第十个分配期的基准利率为当个分配期间的起始日（不含当日）Z

4、前10个交易日的7天回购加权利率的算术平均值。五年期优先级受益凭证的利率还受木计划募集说明书中规定的利率上限的限制。第一个分配期（2006年5月12日〜2006年11月11B）,五年期优先级受益凭证利率为3.4262%（基准Fh2006年4丿」25FI，基准利率1.6262%）。第二个分配期（2006年11月12日〜2007年5月11日），五年期优先级受益凭证利率为4.4427%（基准Eh2006年11月12日，基准利率2.6427%）。第三个分配期（2007年5月12F1〜2007年11月11F1）,五年期优先级受益凭证利率为4

5、.4581%（基准日：2007年5月12日，基准利率2.6581%）。8、受益凭证的存续期限三年期优先级受益凭证的存续期限为自2006年5月12日（专项计划成立日Z次日）至2009年5月11E1；四年期优先级受益凭证的存续期限为自2006年5月12日（专项计划成立日之次日）至2010年5月11F1;五年期优先级受益凭证的存续期限为自2006年5月12日（专项计划成立日Z次日）至2011年5月11日；次级受益凭证的存续期限为自2006年5）12H（专项计划成立FI之次FI）至2011年5月11Ho9、担保机构中国农业银行io、登记

6、结算机构中国证券登记结阕邢薰in钮诜止？11、深圳证券交易所简称及代码三年期优先级受益凭证：澜电01；119002四年期优先级受益凭证：澜电02；119003五年期优先级受益凭证和次级受益凭证：澜电03；11900412.流动性安排优先级受益凭证可通过深圳证券交易所大宗交易系统转让。13、信用评级经大公国际资信评佔有限公司评定，木计划优先级受益凭证信用级别为AAA级。2006年11月18F1,经大公国际资信评估有限公司跟踪评级，本计划优先级受益凭证信用级别为AAA级。14、受益凭证而值受益凭证面值均为人民币100元。15、受益凭证

7、份数受益凭证共计2000万份，其中三年期、四年期、五年期优先级受益凭证各660万份（共1980万份），次级受益凭证20万份。16、受益凭证的收益分配方式及预期收益专项计划优先级受益凭证自专项计划成立之次F1起每满六个月分配一次，到期一次性支付投资者持有的而值总额。优先级受益凭证的预期收益=持有的优先级受益凭证而值总额x该分配期间的实际天数x优先级受益凭证利率-365天专项计划次级受益凭证在专项计划期满时分配。次级受益凭证分配资金为专项计划在支付完毕专项计划清算费用、相关税款、管理费和托管费等专项计划费用、专项计划其他债务及全部优先

8、级受益凭证分配资金后的剩余金额。三、专项计划的运作情况及主要财务指标1、运作情况报告期内云南华能澜沧江水电有限公司漫湾-期水电站正常运作，其上网电价及销售收入结算方式均未发生变化。报告期内，云南华能澜沧江水电冇限公司实际收到的水电结算款项列示如下: