RESSET高频数据简介及操作说明

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1、RESSET高频数据简介及使用说明内容介绍：提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据。相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、回购等。如交易的时间、成交价格、成交量、5个卖价与卖量、5个买价与买量等，及相应的市场买卖指标。数据集命名规则：分笔数据文件以某交易工具代码的命名规则：类别+HF+年份_代码+市场标识。如stkhf2012_000001sh为股票深发展（000001）2012年的高频分笔数据，indxhf2012_000001sh为上证指数（000001）2012年的高频分笔数据。分时数据文件以某交易工具代码的命名规则：类别+HF+年份_代码+市场标识

2、_分钟数。如：stkhf2012_000001sz_5为股票深发展（000001）2012年的5分钟数据；indxhf2012_000001sh_10为上证指数（000001）2012年的10分钟数据详细信息请参考各年的数据词典。使用方法：1、建立高频数据逻辑库：运行本机的SAS软件，在编辑器中输入以下命令后，按F3或点击图标后运行：%letressethf=202.204.172.144;optionscomamid=TCPremote=ressethf;signonressethfusername=ressetpassword=resset;/*以下为按年份划分的

3、分笔高频数据逻辑库*/libnameHF2005'D:HF2005'server=ressethf;libnameHF2006'D:HF2006'server=ressethf;libnameHF2007'D:HF2007'server=ressethf;libnameHF2008'D:HF2008'server=ressethf;libnameHF2009'D:HF2009'server=ressethf;libnameHF2010'D:HF2010'server=ressethf;libnameHF2011'D:HF2011'server=resse

4、thf;libnameHF2012'D:HF2012'server=ressethf;libnameHF2013'D:HF2013'server=ressethf;libnameHF2014'D:HF2014'server=ressethf;libnameHF2015'D:HF2015'server=ressethf;libnameHF2016'F:HF2016'server=ressethf;libnameHF2017'F:HF2017'server=ressethf;libnameHF2018'G:HF2018'server=ressethf;图11

5、、提取及处理高频数据：通过第一步建立高频数据逻辑库以后即可通过SAS软件的导入导出功能或SAS命令来进行数据的提取及处理操作（如：通过运行以下代码即可从2014年所有的高频数据中取出2014-12-31的上证指数的所有数据并保存到本地磁盘中）。datatemp.a;sethf2014.Indxhf2014_000001sh;ifqdate>='31dec2014'd;run;图21、向服务器提交数据处理命令并下载结果：通过第一步中的前三行命令远程登录服务器后，也可以不在本地建立高频数据逻辑库，通过将数据处理的命令提交到服务器，再将服务器处理后的结果数据下载到本地磁盘（

6、如：通过运行以下代码即可从2014年所有的高频数据中取出2014-12-31的上证指数的所有数据并下载到本地磁盘中）。rsubmit;libnameHF2014'EDHF2014';dataa;sethf2014.Indxhf2014_000001sh;ifqdate>='31dec2014'd;run;procdownloaddata=aout=b;run;endrsubmit;图32、注销服务器登录：如果不需要再进行服务器连接时，可以通过以下命令注销服务器的登录。signoff;1、自动建立服务器连接：如果客户端需要每次打开SAS软件后自动建立步骤1中服务器的远

7、程登录或建立相关逻辑库，则可通过在客户端SAS的安装路径下（如：C:ProgramFilesSASSAS9.1）新建一个SAS程序，名为:autoexec.sas，并输入步骤1中的相关命令后保存即可。