《金融风险管理》习题集

《《金融风险管理》习题集》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、第四章、利率风险和管理(上)一、名词解释1、利率风险2、利率敏感性资产3、重定价缺口4、到期日缺口5、收益率曲线6、重定价模型二、单项选择题1、下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型？（）A.久期模型B.CAMEL评级体系C.重定价模型D.到期模型2、利率风险最基本和最常见的表现形式是（）A.重定价风险B.基准风险C.收益率曲线风险D.期权风险3、下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债？（）A.20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次B.30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次C.5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次D.20年期浮动利率

2、抵押贷款，每两年重定价一次4、假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元，3个月到6个月的重定价缺口为-7万元，6个月到一年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺口为（）。A.8万元B.6万元C.-8万元D.10万元5、假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同)，其利息收入的变化为（）。A.利息收入减少0.05万元B.利息收入增加0.05万元C.利息收入减少0.01万元D.利息收入增加0.01万元6、一个票面利率为10%，票面价值为100元，还有两年到期

3、的债券其现在的市场价格为（假设现在的市场利率为10%）（）。A.99.75元B.100元C.105.37元D.98.67元7、假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了3.25万元，负债的市场价值增加了5.25万元，则该金融机构的股东权益变化为（）A、增加了2万元B、维持不变79C、减少了2万元D、无法判断8、假设某金融机构以市场价格报告的资产负债表如下：资产负债表单位：百万元资产负债现金20活期存款10015年期商业贷款1605年期定期存款21030年期抵押贷款30020年期债券120所有者权益50总资产480负债与所有者权益合计480则该金融机构的到期期限缺口为

4、（）A、15.73年B、-15.73年C、23.15年D、-23.15年9、到期日模型是以（）为分析计算的基础来衡量金融机构利率风险的。A、历史价值B、经济价值C、市场价值D、账面价值10、当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，金融机构的重定价缺口为（）A、正B、负C、0D、无法确定三、简答题1、什么是利率风险？根据巴塞尔银行监管委员会的原则，利率风险的表现形式主要有哪些？2、什么是利率敏感性资产？什么是利率敏感性负债？什么是重定价缺口？在用重定价模型测度利率风险时，主要注重的是金融机构内的什么变量？重定价模型的主要缺陷有哪些？为什么？3、在下列资产负债中，哪些是一年期利率敏感性

5、资产或负债？（1）91天的美国短期国库券（2）1年期美国中期国库券（3）20年期美国长期国库券（4）20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次（5）20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次（6）30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次（7）隔夜联邦资金（8）9个月固定利率定期存款（9）1年期固定利率定期存款（10）5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次4、什么是到期日缺口？金融机构应该如何运用到期模型来免疫其资产负债组合？到期模型的主要缺陷是什么？795、市场利率与债券价格之间关系的三大规则是什么？四、计算分析题1、计算下列各种情况下的重定价缺口，并计算当利率上升1个百分

6、点时，其对净利息收入的影响？A.利率敏感性资产=200万元，利率敏感性负债=100万元B.利率敏感性资产=100万元，利率敏感性负债=150万元C.利率敏感性资产=150万元，利率敏感性负债=140万元2、假设某金融机构的资产负债表如下：资产负债表单位：百万元资产负债与所有者权益浮动利率抵押贷款活期存款（当前年利率为10%）50（当前年利率为6%）7030年期固定利率贷款50定期存款（固定利率为7%）（当前年利率为6%)20所有者权益10总资产100负债与所有者权合计益100试计算：A.该银行预期年末的净利息收入。B.假设利率增加了2%,该金融机构年末的净利息收入是多少？C.运用

7、重新定价模型计算该金融机构利率增加2%后的净利息收入。3、假设某银行的资产负债表如下：资产负债表单位：百万元资产负债者与所有者权益现金20隔夜存款（6.25%）701个月期短期国库券（7.05%）556个月固定利率存款（7.2%）503个月期短期国库券（7.25%）757年期固定利率存款（8.55%）1502年期长期国库券（7.5%）502年浮动利率存款8年期长期国库券（8.96%）120（7.35%，每6个月重定价一次）455年期浮动利率贷款所有者权益30（8.2%，每6个月重