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(超全)计量经济学框架图.pdf

(超全)计量经济学框架图.pdf

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1、Wald检验、LM检验和LR检验幂阶梯变换、Cox变换模拟，如Bootstrap增大n+OLSMLGMM非参数方法数据变换逐步回归岭回归主成分回归GMM估计；WLSGLSGMMWhite检验等非正态内生性估计：IV严重多重共线性异方差雅克比检验Hausman检验VIF检验等估计：OLS同方差无自相关正态分布外生性无多重共线性检验：t、F检验经典假设空间相关（空间计量学）线性化线性模型PE检验非线性模型非线性最小二乘法经典回归模型截断模型连续性模型受限因变量模型删失（归并）模型Tobit定量被解释变量期限模型泊松模型单离散性模型计数模型方负二项分布模型截程Probit模型面模二元选择模型

2、数型Logit模型据定性被解释变量排序模型多元选择模型无序模型系统似不相关模型方程模联立方程模型型平稳序列ARMA模型单变量序列ARIMA模型非平稳序列SARMA模型单方程模型平稳序列建模方法同截面数据多变量序列单位根检验时协整（同阶单整）间非平稳序列序误差修正模型列数注：对上述单方程模型的扰动项均需做ARCH效应检验据格兰杰因果关系简化式VAR脉冲响应分析VAR方差分解分析系统方程模型结构式VAR状态空间模型混合模型LM检验常系数模型F检验F检验个体效应模型固定效应模型变系数模型类似截面数据的方法Hausman检验随机效应模型面时间效应模型板数据PVAR类似时间序列数据的方法面板数据

3、的计量经济分析面板单位根白仲林，南开大学出版社。2008面板协整第一章第二章第三章第四章第五章

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