股指期货课件孙宇鹏.pptx

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1、渤海期货今天你解套了么？划时代的股市避险工具股指期货渤海期货股指期货概念参与股指期货的准备工作股指期货的要素及其与股市的差异股指期货的应用内容提要何谓股指期货渤海期货股指期货的全称为股票价格指数期货，是金融期货的一种，是以股票价格指数为标的物的标准化的期货合约。渤海期货我国的股指期货：沪深300指数沪深两市流通市值排名前300支股票截止到09年7月1日,沪深300指数的市值覆盖率78.59%，流通市值覆盖率68.83%我国首只股指期货规模大、流动性好、抗操纵强渤海期货参与股指期货的准备工作渤海期货开户流程渤海期货制度解

2、读全面评估：1、经济实力2、产品认知能力3、风险控制能力4、风险承受能力渤海期货硬性指标1、前一交易日结算后保证金账户可用资金余额不低于50万元；2、具备股指期基础知识，通过相关测试（不得低于80分）；3、具有股指期货仿真交易（至少有10个交易日的交易经历、累计成交20笔以上）或者商品期货交易经历（或者近三年内商品期货交易经验，至少10笔以上成交记录）；4、不存在严重不良诚信记录；不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形。渤海期货弹性指标（不能低于70分）1、基本情况（≤15分）2、

3、相关投资经历（≤20分）3、财务状况（≤50分）4、诚信状况（≤15分)渤海期货开户证明材料1、身份证正、反面复印件；2、最高学历证书复印件；3、客户资产证明复印件（近一个月内）；银行存款：加盖中国境内银行业务章的本外币定、活期存款证明文件。股票：证券营业部专用章的对账单。基金：加盖基金公司专用章的基金份额证明。期货权益：加盖期货公司结算专用章的交易结算单。债券：加盖银行或者证券公司专用章的国债、企业债、公司债、可转债等证明文件。黄金：加盖银行业务章的纸黄金证明文件。理财产品（计划）：与商业银行、证券公司、信托公司等机

4、构签署的相关协议或者由上述机构出具的资产证明文件。其他资产证明渤海期货开户证明材料4、客户收入证明原件；收入纳税证明：税务机关出具的最近年度的个人所得税纳税单。工资流水单：银行出具的最近连续三个月以上的代发工资银行卡入账单、代发工资活期存折流水等。其他有效的收入证明：当前就职单位人事部门或者劳资部门出具的加盖公章的收入证明文件。5、仿真交易经历证明打印件：至少有10个交易日、累计成交20笔以上。6、商品期货交易经历：加盖相关期货公司结算专用章的商品期货交易结算单，三年内商品期货成交记录必须至少10次。渤海期货开户证明材

5、料7、诚信记录证明原件：近两个月内由中国人民银行征信中心出具的个人信用报告或者其他信用证明文件作为诚信记录的证明；8、一般法人客户参与股指期货相关的决策机制和操作流程的原件；9、一般法人客户的净资产证明原件；10、特殊法人客户的相关监管部门批准开户的证明文件复印件。渤海期货沪深300指数期货合约合约标的沪深300指数合约乘数每点300元报价单位指数点最小变动价位0.2点合约月份当月、下月及随后两个季月交易时间9:15-11:30,13:00-15:15最后交易日交易时间9:15-11:30,13:00-15:00每日价

6、格最大波动限制上一个交易日结算价的正负10%合约交易保证金合约价值的12%交割方式现金交割最后交易日合约到期月份的第三个周五，遇法定节假日顺延交割日期同最后交易日交易代码IF渤海期货1.参与股指期货市场的资金要求高2.股指期货的交易时间长3.下达指令要注意买卖方向4.涨跌停板幅度不是一成不变的5.股指期货实行当日无负债结算制度6.参与股指期货交易应了解强行平仓、减仓制度7.期货交易有到期风险期市与股市差异提示：渤海期货交易指令——限价指令限价指令是指按照限定价格或更优价格成交的指令——限价指令当日有效，未成交的部分可以

7、撤销——限价指令每次最大下单数量为100张渤海期货交易指令——市价指令市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令——市价指令的未成交部分自动撤销——市价指令只能和限价指令撮合成交——市价指令每次最大下单数量为50张——集合竞价时段不接受市价指令申报渤海期货大户持仓报告制度当投资者的持仓量达到交易所规定的持仓报告标准的，应通过会员向交易所报告。股指期货的应用渤海期货渤海期货股指期货应用1、套期保值2、套利交易3、投机交易渤海期货套期保值原理股指期货价格股票指数现价价格时间股指期货的价格和股票现货（

8、股票指数）之间的走势是基本一致的。渤海期货套期保值：买入套保&卖出套保买入保值一个投资者预期要几个月后有一笔资金投资股票市场，但他觉得目前的股票市场很有吸引力，要等上几个月的话，可能会错失建仓良机，于是他可以在股指期货上先建立多头头寸，等到未来资金到位后，股票市场确实上涨了，建仓成本提高了，但股指期货平仓获得的的盈利可以弥补现货成