Eviews计量经济学三大检验.doc

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1、作业1我们有1978-2007年我国财政收入,国内生产总值,财政支出和商品零售价格指数的年度数据。请用Eview进行回归分析。（1）根据回归结果分析模型的经济意义（包含模型的显著性，拟合优度，系数的显著性，系数的经济意义）建立模型，做OLS估计，得结果图一，列表如下：模型整体显著性较高（F检验十分显著），可决系数和调整的可决系数较大，即样本回归方程对样本观测值拟合较好。t检验显示的系数不显著（p值>0.05,不能拒绝β=0的原假设）,和的系数显著（p值<0.05，拒绝β=0的原假设）。从模型的经济意义来看，财

2、政支出、商品零售价格指数与财政收入成正相关，国内生产总值与财政收入成负相关,不符合客观经济规律，可能与模型变量的选取有关。考虑对模型进行对数变换，结果为图二。对数变换后模型整体显著性较高（F检验十分显著，p值=0.00<<0.05），可决系数和调整的可决系数略有下降，模型可解释98.63%的因变量变化。t检验显示的系数不显著（p值=0.0758>0.05,不能拒绝β=0的原假设）,和的系数显著（p值<0.05，拒绝β=0的原假设）。从模型的经济意义来看，国内生产总值、财政支出、商品零售价格指数与财政收入均成正

3、相关，符合客观经济规律。在其他条件不变的情况下，国内生产总值每增加1%，财政收入平均增加0.448496%；在其他条件不变的情况下，财政支出每增加1%，财政收入平均增加0.631090%。（1）分别用F检验，Wald,LR,LM检验检验:“财政收入和商品零售价格指数的边际效应之合为1”是否成立。(要求:清将必要的Eviews输出结果放在作业中，并做必要的解释)Wald检验：在限制条件中输入c(3)+c(4)=1，得出的结果图三，t检验F检验卡方检验p值均小于0.05，拒绝原假设，即认为财政支出与商品零售价格指

4、数之和为一不成立。F检验：受限条件为，回归模型为可得受限模型为对受限模型进行OLS估计，结果见表4.可得，而无约束模型的，又，代入F检验统计量：,拒绝原假设，即认为财政支出与商品零售价格指数之和为一不成立。似然比LR检验：受限模型，无约束模型，代入LR统计量服从卡方分布，查表得，因此拒绝原假设，认为财政支出与商品零售价格指数之和为一不成立。拉格朗日乘数LM检验：检验统计量,服从卡方分布。将受限模型残差与所有自变量做回归，结果如图五。则,拒绝原假设，认为财政支出与商品零售价格指数之和为一不成立。附录图一图二图三

5、图四图五