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《基于RAROC的我国商业银行经济资本配置效率研究.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、摘要第二章商业银行经济资本配置概述。首先介绍了经济资本配置的三种方式，由于经济资本计量是经济资本配置的基础，所以本章按照风险的类型详细介绍了经济资本的计量，随后对商业银行经济资本配置进行了介绍，为第四章的实证部分做了铺垫。第三章我国商业银行经济资本配置现状及存在的主要问题。本章分为两大块，第一部分介绍了我国商业银行经济资本配置的现状，由于实证部分分别选取了两家国有商业银行与两家股份制商业银行，所以本章分别对我国国有、股份制商业银行的现状进行了阐述。第二部分分析了我国商业银行经济资本配置存在的主要问题。第四章基于RAROC波动的我国商业银行经济资本配置效率
2、实证分析。本章是本文的重点，使用了RAROC模型对我国商业银行经济资本配置效率进行分析。依据第三章我国商业银行经济资本配置中存在的问题，选取了适合我国商业银行自身的计量模型进行实证分析。通过实证分析的结果得出要想提高配置效率，我国商业银行需扩大资产业务规模，将资本更多的配置在资产业务当中。第五章提高我国商业银行经济资本配置管理能力的对策建议。通过第三章我国商业银行经济资本配置存在的主要问题与第四章实证分析的结果，提出了相应的对策建议。关键词：商业银行；经济资本；配置；效率；RAROCIIAbstactAbstractInthecontextofgloba
3、leconomicintegration,Ontheonehand,theinternationalfinancialenvironmenthaschanged,financialmergersandacquisitionscontinuetooccur,moreandmorecountrieswillcontinuetoexpanditsassetsize;Ontheotherhand,thegenerationoffinancialdisintermediation.Inordertoopenupnewmarketsandarewillingtobe
4、arthecostofhigherrisk,butmayresultinlossprovisionsdidnotprovidetheappropriatelevelofbankcapital.Ahugeknock-oneffectandtendtooccurinthecaseofdisruptivecapitalchainruptureoccurs.Inthecontinuousdevelopmentofeconomicglobalizationtoday,theimportanceofthefinancialsectorintheeconomyhasb
5、eenmoreprominent,itishealthyandstabledevelopmentofadirectimpactonthehealthofacountry'seconomy.Therewillbebusinessaslongasthereisariskofeconomicactivity,whilethecommercialbanksasacorepartofChina'sfinancialindustry,thespecialnatureofbusinessobjectdeterminestherisktheyfaceisdifferen
6、tfromothergeneralbusiness.1970s,shockedtheworld'sbankingcrisis,whichgavebirthtothefamousbankingconvention"BaselⅠ",Itestablishedaunifiedglobalbankriskmanagementstandards.Inthefaceofnewfinancialinstitutionsandregulatoryissuesarisinginthecourseof"TheNewBaselCapitalAccord"(hereinafte
7、rreferredtoasthe"NewCapitalAccord"),"BaselⅢ"havealsointroducedthenewBaselCapitalAccordrepresentsthefuturedirectionofthebankingriskmanagementandcapitalregulation.Forourcapitalmanagementshouldbegivenadequateattentioninthebankwhenthecapitalincrease,modelsandmethodsforriskmanagementm
8、ustconsiderchangingregulatorythinking,Ta
