风险模型论文：破产概率调节系数盈余过程泊松分布二项分布.doc

《风险模型论文：破产概率调节系数盈余过程泊松分布二项分布.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、风险模型论文：破产概率调节系数盈余过程泊松分布二项分布【提示】本文仅提供摘要、关键词、篇名、目录等题录内容。为中国学术资源库知识代理，不涉版权。作者如有疑义，请联系版权单位或学校。【摘要】近代以来，随着经济的发展，科技的进步，风险因子日益变得复杂，因此风险的控制就显得尤为重要。分析度量和管理风险的研究已经刻不容缓。现代精算和数学界研究的热点之一就是风险理论,而破产理论又是风险理论中的核心内容。经典风险模型没有考虑到利率和通货膨胀率因素的影响，而在实际经营中，保险公司大量的保费和投资收入，受利率和通货膨胀率的波动影响非常大，论文从这一实际情况出发。引入了可变利率和通货膨胀率因素下的破产风险模型，

2、并且做了深入的研究和推导，对保险公司进行风险经营管理，以及保险监管部门设计某些监管指标系统等问题有直接的参考和指导作用。论文首先介绍了经典风险模型的基本知识，给出了风险理论的相关概念、破产概率的基本知识以及离散风险模型。其次讨论了可变利率和通货膨胀率下的四种风险模型：第一种模型是复合二项风险模型。因为要将模型引入到具体的保险公司经营的险种，从而形象具体的表达出保险模型，于是建了第二种模型——定期人寿保险风险模型。因为保险公司日常经营的险种不断增多和不断创新，所以研究单一险种具有了一定的局限性，于是建立了第三种模型——多险种风险模型。由于以往前人只建立了保险公司理赔的风险模型，于是论文提出了一种

3、新的思路，建立了第四种模型——投资收益的风险模型，然后对四种风险模型进行研究和推导，分别得到了破产概率的表达式和Lundberg上界。【关键词】风险模型；破产概率；调节系数；盈余过程；泊松分布；二项分布；【篇名】带有干扰项的几种风险模型【目录】带有干扰项的几种风险模型摘要5-6Abstract6第1章绪论9-141.1引言91.2中国保险的产生和发展9-101.3风险理论在国内外的研究情况10-111.4利率和通货膨胀利率下的风险理论在国内外的研究情况11-121.5本文研究的主要内容12-14第2章经典风险模型的基本知识14-222.1引言142.2风险与精算14-152.2.1风险的含义1

4、4-152.2.2保险精算问题152.3风险理论的基本相关知识15-172.3.1利率15-162.3.2通货膨胀率16-172.4经典的风险模型理论简介172.4.1Cramer-Lundberg模型的前提条件172.5理赔过程17-182.6经典风险模型的盈余过程18-202.7调节系数20-212.8本章小结21-22第3章复合二项风险模型的破产概率的研究22-293.1引言22-233.1.1离散风险模型22-233.1.2矩母函数233.2复合二项风险模型的建立23-243.3主要结论24-283.4本章小结28-29第4章定期人寿保险的破产概率的研究29-374.1引言294.2定

5、期人寿保险的破产模型的建立29-314.2.1模型中相关概念的定义29-304.2.2定期人寿保险的破产模型的建立30-314.3定期人寿保险的破产模型的主要结果31-334.4调节系数33-354.5算例35-364.6本章小结36-37第5章多险种风险模型的研究37-455.1引言37-385.2模型的建立38-395.3主要结果39-415.4多险种模型的建立41-425.5主要结果42-435.6本章小结43-45第6章一个投资收益的风险模型的研究45-486.1模型的建立456.2主要结果45-476.2.1破产概率的递推公式45-476.3本章小结47-48结论48-50参考文献5

6、0-52攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果52-53致谢53-54作者简介54