基于非参数核密度估计方法的环境责任保险保费厘定研究.pdf

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1、谨以此论文献给我的导师和我的家人----------管燕基于非参数核密度估计方法的环境责任保险保费厘定研究学位论文答辩日期：指导教师签字：答辩委员会成员签字：独创声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得（注：如没有其他需要特别声明的，本栏可空）或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：

2、签字日期：年月日---------------------------------------------------------------------学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，并同意以下事项：1、学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。2、学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权清华大学“中国学术期刊(光盘版)电子杂志社”用于出版和编入CNKI《

3、中国知识资源总库》，授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）学位论文作者签名：导师签字：签字日期：年月日签字日期：年月日基于非参数核密度估计方法的环境责任保险保费厘定研究摘要近年来，环境污染问题在经济高速增长的背景下日益突显，大气污染、海洋污染、淡水污染等突发事件频繁发生。对环境污染的受害人进行赔偿，是保护公民合法环境权益的必然要求，但是巨额的损害赔偿金又给企业和社会带来了沉重负担。为解决这一困惑局面，环境责任保险制度应运而生。2007年12月，原国

4、家环保总局和中国保监会联合印发了《关于环境污染责任保险工作的指导意见》，2013年1月中国环境保护部和保监会又联合发布《关于开展环境污染强制责任保险试点工作的指导意见》，为环境污染责任保险制度的发展提供了政策依据。保险定价是环境责任保险制度的重要内容之一，保险定价主要包括三个方面内容：保费的厘定，准备金的提取以及再保险安排，其中保费厘定是保险定价的核心内容。保费的高低直接影响企业的参保意愿与保险公司的经营状况，因此，科学地厘定保费不仅有利于环境责任保险制度的有效运行，同时有利于企业和社会的稳定发展。我国环境责任保险制度

5、起步较晚，对于环境责任保险保费厘定方面的研究较少。目前学者对环境责任保险保费厘定方法的研究中，大都采用参数估计方法对索赔金额数据的分布进行拟合，即预先假定索赔金额数据符合某一理论分布，然后进行保费和费率的厘定。而非参数估计方法的思想为在对总体分布尽可能少的假定前提下，利用数据本身对总体分布进行估计。在研究大量金融领域与非寿险领域其他保险业务运用非参数方法进行定价的文献的基础上，考虑到环境责任保险索赔金额数据的分布大多具有尖峰、厚尾、不完全对称的特征，不能完全符合某一理论模型，本文将非参数估计理论中的非参数核密度估计方法

6、运用到环境责任保险保费厘定过程的研究中。主要的研究工作有：（1）在对环境责任保险的概念、属性和保费厘定特点进行分析的基础上，对环境责任保险的保费厘定过程进行概括，可分为索赔数据的整理及分布拟合、纯保费的计算及费用和利润附加三个方面，重点分析了索赔金额数据分布的拟合这一步骤。论文分析了基于参数估计方法的环境责任保险索赔金额数据分布的拟合方法，并将非参数估计方法引入到环境责任保险保费厘定的过程中，最后对两种估计方法进行了比较。（2）对非参数估计理论中的非参数密度估计理论进行了系统的分析，通过对比分析非参数密度估计理论的四种

7、估计方法——直方图估计法、Rosenblatt估计方法、Parzen核密度估计方法和最邻近估计法，发现Parzen核密度估计法应用范围较广，理论较为完善，应用性较强，因此选择此方法进行实证分析。在研究了非参数核密度估计理论中窗宽的选取原则及两种常用的选取方法——Silverman经验法则和交叉验证法的基础上，结合环境责任保险数据的有限性及方法的适用性，选取Silverman经验法则进行实证研究。（3）以化学原料与化学制品制造业为研究对象，对环境责任保险的保费厘定进行实证研究。首先对索赔次数的分布进行拟合。然后对索赔金额

8、的概率函数进行估计：分析环境责任保险的索赔金额数据的分布特征，由于其不符合Silverman经验法则的适用条件，需要对数据进行变换处理；对处理后的数据使用Silverman经验法则选取窗宽，应用非参数核密度估计方法对其概率密度函数进行估计，并且对估计的结果进行检验；运用数学变换得到索赔金额数据的概率密度函数。最后根据索赔金额的密度