蒙特卡罗模拟.ppt

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1、12第7章蒙特卡罗模拟（file:7gener2）（file:5logit1）34第7章蒙特卡罗模拟5作为地名，蒙特卡罗在欧洲的摩纳哥（Monaco），模拟以著名赌城而得名。6蒙特卡罗7第7章蒙特卡罗模拟8第7章蒙特卡罗模拟9第7章蒙特卡罗模拟1011第7章蒙特卡罗模拟（file：gener2-text01）12标准正态分布随机数指数分布随机数3个自由度的poisson分布随机数df=3的t分布随机数13（file：gener2-text01）14第7章蒙特卡罗模拟（file：gener2-text01）15第7章蒙特卡罗模拟1617第7章蒙特卡罗模拟18（file：ge

2、ner2-text02）19（file：gener2-text03）20第7章蒙特卡罗模拟2122第7章蒙特卡罗模拟23（file：gener2-text04）24回归系数的OLS估计量模拟1万次结果（有偏估计量）25组距适中组距过宽组距过窄26充分利用EViews中的画图功能27（file：gener2-text05）28（file：gener2-text05）29=0.8，自回归系数是右偏倚分布（file:dynamicmodel）注意：本程序是在生成一个T=200序列的的基础上，估计T=20，50，200三个不同样本容量条件下动态模型的自回归系数。如果三个不同样本

3、容量的序列分别生成，将浪费大量的时间。30第7章蒙特卡罗模拟（file：gener2-text06）31（file：gener2-text06）323334第7章蒙特卡罗模拟（file：gener2-text07）35（file：gener2-text07）36I(0)变量相关系数r的分布是正态的，对称的，均值是0。I(1)变量相关系数r的分布是倒U形的，对称的，均值是0。37I(2)变量相关系数r的分布是U形的，对称的，均值是0。38(File:responce_function)第7章蒙特卡罗模拟3940（file：gener2-text08）41（file：gene

4、r2-text08）42图62.5%和97.5%临界值与T的散点图（file：tdrift7）第7章蒙特卡罗模拟（file：gener2-text08）43图72.5%临界值与1/T的响应面函数估计（file：tdrift7）图897.5%临界值与1/T的响应面函数估计图92.5%和97.5%临界值与1/T的散点图与估计的响应面函数曲线444546y61*=-0.22934748