国际金融复习提纲.doc

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1、国际金融复习提纲题型：1、名词解释(每题5分，共4题，20分)2、计算题(每题10分，共3题，30分)3、案例分析题(每题13分，共2题，26分)4、论述题(每题12分，共2题，24分)福费廷保付代理业务一价定律三元悖论米德冲突汇率超调马歇尔—勒纳条件蒙代尔分配原则特里芬难题J曲线效应外汇管制“价格-铸币流动机制”丁伯根法则1、我国某外贸公司3月1日已知3个月后用美元支付400万瑞士法郎的进口货款，预计瑞士法朗汇价到时会有大幅度波动，准备以外汇期权交易保值。已知：3月1日即期汇率：＄1＝SF2协议价格：SF1=＄0.5050保险

2、费：SF1＝＄0.0169期权交易佣金：SF1=＄0.0025假设3个月后瑞士法郎市场汇价分别为＄1＝SF1.7和＄1＝SF2.3两种情况，该公司各需支付多少美元？2、假设现在东京,纽约和伦敦的外汇市场上有如下的外汇行情:东京外汇市场:1美元=130.00日元纽约外汇市场:1美元=0.7500英镑伦敦外汇市场:1英镑=150.00日元在这三个市场上,是否存在套汇机会?如存在套汇机会，100万美元,又该如何套汇呢，套汇后变成多少美元呢?3、×年×月×日，巴黎外汇市场美元／法国法郎的汇率是4.4350／4.4550，香港一出口商出口

3、某仪表原报价8000法郎，现应进口商要求改美元报价。应该如何报价？3、新加坡进口商进口一批货物，一个月后须支付货款10万美元；该进口商将这批货物转口外销，预计3个月后能收回以美元计价的10万元货款。为避免风险，该进口商如何运用掉期业务来操作？付出掉期成本是多少？新加坡外汇市场的汇率如下：1个月期美元汇率：3个月期美元汇率：USD1＝SGD（1.8213-1.8243）USD1＝SGD（1.8123-1.8234）4、已知：1月20日即期汇率：￡1＝＄1.4865协议价格：￡1＝＄1.4950保险费：￡1＝＄0.0212期权交易佣

4、金：￡1＝＄0.0074假设3个月后￡对＄的市场汇价分别为￡1＝＄1.4和￡1＝＄1.6时，该公司各收入多少美元？5、纽约、法兰克福及伦敦市场的现汇价分别为：USD1=DEMl.9100—1.9105，GBP1=DEM3.7795—3.7800，GBP1=USD2.0040—2.0045，问有无套汇机会?若有套汇机会，用10万美元套汇的套汇收益为多少?6、我食品公司出口棉布，原报价为每匹1000英镑，6个月后付款，现客户要求改法国法郎报价。设某日伦敦外汇市场：GBP／FFR即期汇率：9.4545／9.4575，年率3.17％。求

5、该公司应报多少法国法郎？7、某一时期，美国金融市场上的6个月定期存款为年率8％，英国金融市场上的6个月定期存款利率为年率6％。一英国套利者以年利率6％借入100万英镑，打算到美国进行6个月的投资。若现汇汇率为GBP1=USD1.6245/65，试计算到期时现汇汇率分别为不变、GBP1=USD1.6545/65和GBP1=USD1.6145/65时，该套利者的收益。8、已知：即期汇率1个月远期美元/瑞士法郎1.4860-7037-28英镑/美元1.6400-108-16求：英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率是多少？9、某公司2个月后将

6、收到100万英镑的应收款，同时4个月后应向外支付100万英镑。该公司为了固定成本，避免外汇风险，并利用有利的汇率机会套期图利，而从事掉期业务。假定市场汇率行情如下：2个月期GBP1=USD1.6500—1.65504个月期GBP1=USD1.6000—1.6050问该公司应如何操作，获利多少？10、某日纽约外汇市场美元／瑞士法郎即期汇率USD1＝SFR1.6030／1．6040。3个月远期贴水140／135，我公司向美国出口机床，每台即期付款报价2000美元，现美国进口商提出3个月后付款，并要改瑞士法郎报价。问：我方应报多少瑞士

7、法郎？11、某公司借入一笔5年期贷款，英镑和美元两种货币可供选择，在伦敦市场的上汇率为：GBP1=USD2.0000，且预期美元有下跌趋势。假定5年后，英镑兑美元的汇率为GBP1=USD5.5000。再假定美元的年利率为10％；而英镑的年利率3％，贷款是到期时一次还本付息，试计算该公司借入哪种货币较为有利?12、已知：即期汇率3个月远期美元/瑞士法郎1.4860—7050—44美元/日元114—10218—208求：瑞士法郎兑日元3个月远期汇率是多少?13、假设港商出口产品底价为100美元，应客户要求改为以英镑报价。①假设当时纽

8、约外汇市场外汇牌价为：GBP1＝USD1.6532—1.6558，根据纽约外汇市场外汇牌价应报价为多少英镑？②假设同日伦敦外汇市场外汇牌价为：GBP1＝USD1.6532—1.6558，根据伦敦外汇市场外汇牌价应报价为多少英镑？14、某澳商从日本进口商品，6个月