【Wind资讯】理财阳光私募周[1].pdf

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1、阳光私募理财周报HedgeFundWeeklyReport2011年23期[6月13日-6月17日]本期提要6月13日至6月17日当周，上证A股下跌2.30%，市场跌破2700，缺口被补。中证500指数：宏观方面：本周央行净投放资金1150亿元；发改委官员声称下半年经济不会出现硬着陆；央行上调存款准备金率0.5个百分点。市场动向方面：从2010年11月19日的2888.57点到2011年5月20日的2858.46点，大盘跌幅只有1%多一点。但是同期统计范围内的488家私募基金产品却平均亏损了5.88%，也大大超越了大盘跌幅；Wind统计数据显示，

2、在3月-5月的最近三个月收益中，除利升1期仍然保留在前十名外，其他9家一季度前十名私募基金全部掉落前30名之外；私募基金业绩惨淡，仅5月就有约100数据来源：Wind资讯只私募产品跌幅达10%。今年以来净值损失超过10%的私募基金多达302只；深圳一家券商系阳光私募近期在某大型国有银行深圳分行遭遇发行失败。业绩方面：据Wind资讯统计，截至2011年6月17日当周，阳光化私募基金一上证国债指数：个月平均收益率为-3.51%，市场跌破纠结的2700点，月排行榜上冷再清、许友胜排名靠前；周排行榜上姜迎春、陈朝其等排名靠前。市场终于在徘徊于2700点两

3、周之后伴随着国内外的利空消息而一举向下，把2656的缺口补上，至此下一支撑位已经下移到2600点。板块方面除银行股具有一定的抵抗能力以外，其他个股纷纷是惯性下跌。已经兵临2600点城下的A股市场背景下，私募界终于传出了看多的声音，从一系列历史经验数据来源：Wind资讯来看，也许距离底部已经不远，而消费股和中小盘依然是许多私募的钟爱对象。金融就是数据FinanceisData阳光私募理财周报HedgeFundWeeklyReport市场综述公开市场操作情况：宏观经济环境本周央行净投放资金1150亿元本周（6月13日-6月17日），央行发行央票20亿元，

4、由于票据及正回购到期，央行共投放资金1150亿元，央行本周合计净投放资金1130亿元。发改委官员声称下半年经济不会出现硬着陆发改委宏观经济研究院副院长陈东琪日前称，中国下半年经济增长将保持继数据来源：Wind资讯续减速的态势，但不会出现硬着陆。陈东琪同时还预计中国今年的国内生产总值（GDP）增速9%-9.5%。在水利和保障性住房建设等短期因素的推动下，下半年经济将保持较快增长。央行上调存款准备金率0.5个百分点央行网站14日消息显示，中国人民银行决定，从2011年6月20日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这也是央行年内第六次上

5、调存款准备金率，此次上调后，大型金融机构存准率达到21.5%。市场动向及新闻（阳光化私募方向）从2010年11月19日的2888.57点到2011年5月20日的2858.46点，大盘跌幅只有1%多一点。但同期统计范围内的488家私募基金产品却平均亏损了5.88%，也大大超越了大盘跌幅。全部产品中，只有79个实现了正回报，跑赢大盘的私募不到总数的20%。究其原因，主要是近半年来，大盘的风格转化，2010年无限风光的中小盘市值股票今年以来连续暴跌，而去年表现平平的大盘蓝筹股却迎来了周期盛宴，支撑了股市指数不跌。而私募基金由于资金量小，基本还是沉浸在去

6、年的仓位及布局的状态之中。在这半年中，业绩排名第一的是呈瑞一期基金，半年来为客户赢得了36.24%的绝对回报率。半年业绩第二的私募基金华富励勤1号，回报率为19.59%，刚刚超过第一名的一半水平。半年排名第三的就是赫赫有名的泽熙瑞金基金，回报率为17.01%。Wind统计数据显示，在3月-5月的最近三个月收益中，除利升1期仍然保留在前十名外，其他9家一季度前十名私募基金全部掉落前30名之外。利升1期在第一季度实现了18%的收益，最近三个月尽管遭遇了市场大跌，但仍然实现了8.53%的收益。一季度私募业绩冠军华富励勤1期在四五月份业绩遭受重挫，一季度

7、末计入排行榜时其净值为1.31元，到如今其净值已经掉到1.13元，短短两个月内基金净值损失13.74%。一季度的亚军金诚富利1期虽然在5月第一个星期还有上佳表现，但综合而言，在四五月份净值损失了近10%，同样没有逃脱市场调整带来的亏损。最近三个月排名中表现较好的利升1期，主要受益于三月份和4月中上旬获得了较为充分的收益。在4月中旬以来的调整行情中，利升1期同样遭受了6%左右的净值损失。私募基金业绩惨淡，仅5月就有约100只私募产品跌幅达10%。今年以来净值损失超过10%的私募基金多达302只。石波、吕俊、罗伟广、刘迅、童第轶等新旧大佬纷纷倒下，相

8、对而言，林园系列、景良能量、高特佳和从容稳健系列表现尚可。由于市场下跌，一批私募产品规模锐减。成都阳光私募鼎