景顺长城稳定收益债券型证券投资基金.pdf

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1、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金2011年第四季度报告景顺长城稳定收益债券型证券投资基金2011年第四季度报告2011年12月31日基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年一月二十日第1页共12页景顺长城稳定收益债券型证券投资基金2011年第四季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不

2、存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称景顺长城稳定收益债券基金主代码261001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年3月25日报告期末基金份额总额442,089,416.78份在有效控制风险的前提下，为投资者提供长期稳定投资目标的回报。资产配置策略：本基金依据宏观经济数据和金融运行数据、货币政策、财政

3、政策、以及债券市场和股票市场风险收益特征，分析判断市场利率水平变动趋势和股票市场走势。并根据宏观经济、基准利率水平、股票市场整体估值水平，预测债券、可转债、新股申购等大类资产下一阶段的预期收益率水平，投资策略结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。2景顺长城稳定收益债券型证券投资基金2011年第四季度报告业绩比较基准本基金业绩比较基准为：中证综合债指数本基金是债券型基金，属于风险程度较低的投资品风险收益特征种，其预期风险

4、与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人景顺长城基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司景顺长城稳定收益债券景顺长城稳定收益债券下属两级基金的基金简称A类C类下属两级基金的交易代码261001261101报告期末下属两级基金的份234,609,825.67份207,479,591.11份额总额§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期(2011年10月1日-2011年12月31日)主要财务指标景顺长城稳定收益债券A景顺长城稳定收益债券C类类1.本期已实现收益-801,078.60-911,456.302.本期利润7,724,993

5、.036,583,524.363.加权平均基金份额本期0.0310.031利润4.期末基金资产净值228,261,056.16201,237,639.935.期末基金份额净值0.9730.970注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、景顺长城稳定收益债券A类：3景顺长城稳定收益债券型证

6、券投资基金2011年第四季度报告业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①－③②－④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月3.29%0.24%3.73%0.11%-0.44%0.13%2、景顺长城稳定收益债券C类：业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①－③②－④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月3.19%0.24%3.73%0.11%-0.54%0.13%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较景顺长城稳定收益债券型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2011年3月25日至20

7、11年12月31日）1．景顺长城稳定收益债券A类：4景顺长城稳定收益债券型证券投资基金2011年第四季度报告注：本基金的资产配置比例为：本基金投资于债券类资产(含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。按照本基金基金合同的规定，本基金的建仓期为自2011年3月25日合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金