中银稳健增利债券型证券投资基金.pdf

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1、中银稳健增利债券型证券投资基金2009年第1季度报告中银稳健增利债券型证券投资基金2009年第1季度报告2009年3月31日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年四月二十二日1中银稳健增利债券型证券投资基金2009年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

2、假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称：中银增利债券交易代码：163806基金运作方式：开放式基金合同生效日：2008年11月13日报告期末基金份额总额：768,022,487.33份投资目标：在强调本金稳健增值的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收益和总回报。投资策略：本基金将采取自上而下的宏观基本面分析与自

3、下而上的微观层面分析相结合的投资管理决定策略，将科学、严谨、规范的投资原则贯穿于研究分析、资产配置等投资决策全过程。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据一级资产配置策略动态调整大类金融资产比例；在充分论证债券市场2中银稳健增利债券型证券投资基金2009年第1季度报告宏观环境和仔细分析利率走势基础上，依次通过平均久期配置策略、期限结构配置策略及类属配置策略自上而下完成组合构建。业绩比较基准：本基金业绩比较基准为中国债券总指数。如果今后市场上有其他更适合的业绩比较基准推出，本基金可以在经过合适的程序后变更业绩比较基准。风险收益特征：本基金属于债券型基金，其风

4、险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2009年1月1日-2009年3月31日）1.本期已实现收益-4,540,152.632.本期利润-18,108,433.913.加权平均基金份额本期利润-0.01204.期末基金资产净值770,709,390.545.期末基金份额净值1.0030注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加

5、上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准收益准收益率标①－③②－④率①②率③准差④过去3月-0.79%0.07%-2.25%0.20%1.46%-0.13%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3中银稳健增利债券型证券投资基金2009年第1季度报告中银稳健增利债券型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准

6、收益率的历史走势对比图（2008年11月13日至2009年3月31日）注：1、本基金合同于2008年11月13日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金尚在建仓期。本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为基金资产的80%-100%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，股票等权益类品种的投资比例为基金资产的0-20%。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限中银基金管理有限公司中银增利助理副总裁（AVP），经济

7、基金经师，经济学硕士研究生。李建理、中银2008-11-13-11曾于联合证券有限责任货币基金公司、恒泰证券有限责任经理公司从事固定收益投资、分析工作。2007年8月4中银稳健增利债券型证券投资基金2009年第1季度报告至今任中银货币基金经理，2008年11月至今任中银增利基金经理。具有11年投资、分析经验，具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基