长信增利动态策略股票型证券投资基金2009 长信增.pdf

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1、定期报告长信增利动态策略股票型证券投资基金20092009年第四季度报告2009年第四季度报告2009年12月31日基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：2010年01月20日第1页共8页定期报告§§§1§11重要提示1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

2、导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。§§§2§22基金产品概况2基金产品概况基金简称长信增利动态策略股票前端交易代码519993后端交易代码519992基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年11月09日报告期末基金份额总额4,446,198,617.43投资目标本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划

3、分，通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票，从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准，获得长期增值回报。投资策略本基金采用自上而下和自下而上相结合的策略结构。基金投资策略体系自上而下分为3个层面：战略配置、风格配置和个股选择。本基金为股票型基金，在整个投资体系中，本基金将重点放在风格配置和个股选择层面，这两个层面对基金收益的贡献程度约占80％，战略配置对基金收益的贡献程度约占20％。在风格配置和个股选择层面，本基金将以风格轮换策略为主，辅以多层次个股选择，形成基金最后的投资组合。在投资过程中，本基金的股票风格管理系统和风险控制绩效量化管

4、理平台将提供量化分析方面的决策支持。业绩比较基准沪深300指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%风险收益特征本基金为股票型基金，属于预期收益和预期风险较高的基金品种。基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司第2页共8页定期报告§§§3§33主要财务指标和3主要财务指标和基金净值表现3.13.1主要财务指标3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2009年10月01日-2009年12月31日）1.本期已实现收益256,122,570.682.本期利润403,254,239.523.加权平均基金份额本期利润0.08844.

5、期末基金资产净值3,984,660,672.805.期末基金份额净值0.8962注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.23.2基金净值表现3.2基金净值表现3.2.13.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.1本报告期基金份额净值增长率及

6、其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增净值增业绩比业绩比①-③②-④长率①长率标较基准较基准准差②收益率收益率③标准差④过去三个月10.70%1.54%13.35%1.23%-2.65%0.31%3.2.23.2.23.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较长长长长长长长长长长基基240%220%200%180%160%140%120%100%80%60%40%20%0%2006-11-092007-04-202007-09-292008-03-142008

7、-08-222009-02-052009-07-172009-12-31第3页共8页定期报告注：1、图示日期为2006年11月9日至2009年12月31日。2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：股票类资产占基金资产总净值比例为60%-95%，债券类资产占基金资产总净值比例为0-35%，货币市场工具占基金资产总净值比例为5-40%。§§§4§44管理人报告4管理人报告4.14.1基金经理4.1基金经理（（（或基金经理小组（或基金经理小组）））简介）