长盛中信全债指数增强型债券投资基金2008年第3季度报告.pdf

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1、长盛中信全债指数增强型债券投资基金2008年第3季度报告二○○八年九月三十日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行报告送出日期：二○○八年十月二十四日长盛中信全债指数增强型债券投资基金第2008年第3季度报告第1页共11页一、重要提示基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺

2、以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2008年7月1日起至2008年9月30日止。二、基金产品概况1、基金简称：长盛债券基金2、交易代码：510080（前端收费模式）；511080（后端收费模式）3、基金运作方式：契约型开放式4、基金合同生效日：2003年10月25日5、报告期末基金份额总额：1,223,697,120.81份6、投资目标：本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金安全的基础上，追求基

3、金资产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。7、投资策略：本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。8、业绩比较基准：中信全债指数收益率×92%＋中信综合指数收益率×8%9、风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。10、基金管理人：长盛基金管理有限公司11、基金托管人：中国农业银行长盛中信全债指数增强型债券投资基金第2008年第3季度报告第2页共11页三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标2008年3

4、季度主要财务指标单位：人民币元报告期（2008年7月1日-2008年9月主要财务指标30日）1.本期已实现收益-11,432,329.232.本期利润2,847,476.413.加权平均基金份额本期利润（元/份）0.00204.期末基金资产净值1,390,868,599.385.期末基金份额净值（元/份）1.1366注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2008年9月30日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加

5、上本期公允价值变动收益。（二）基金净值表现1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增业绩比较业绩比较基准净值增阶段长率标基准收益收益率标准差①－③②－④长率①准差②率③④2008年3季度0.30%0.28%0.98%0.24%-0.68%0.04%长盛中信全债指数增强型债券投资基金第2008年第3季度报告第3页共11页2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较长盛债券基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2003年10月25日至2008年9月30日）140.00%120.00%100.00%80.0

6、0%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%27日27日27日27日27日10月10月10月10月10月3年4年5年6年7年200200200200200长盛中信全债业绩比较基准收益率四、管理人报告（一）基金经理小组简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限王茜本基金基2003年10月25日—6年女，1976年3月出生，中金经理，国国籍。武汉大学工商管长盛货币理硕士。1996年7月至市场基金2002年6月，历任武汉市基金经商业银行信贷管理部交易理。员、副经理、总经理助理。2002年7月至2002年8月，任职于中信证券固定收益部。2002年9月加

7、入长盛基金管理有限公司，负责债券组合管理，曾担任全国社保基金债券委托组合经理助理，现任长盛中信全债指数增强型债券投资基金（本基金）基金经理、长盛货币市场基金基金经理。长盛中信全债指数增强型债券投资基金第2008年第3季度报告第4页共11页刘静本基金基2008年8月13日—8年女，1977年1月出生，中金经理，国国籍。毕业于中央财经长盛货币大学投资管理系，获经济市场基金学学士。2000年7月至基金经2003年6月就职于北京证理。券有限