交银施罗德信用添利债券证券投资基金2011年第3季度报告.pdf

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1、交银施罗德信用添利债券证券投资基金2011年第3季度报告交银施罗德信用添利债券证券投资基金2011年第3季度报告2011年9月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年十月二十四日第1页共11页交银施罗德信用添利债券证券投资基金2011年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20

2、11年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称交银信用添利债券基金主代码164902交易代码164902契约型，本基金在基金合同生效之日起三年(含三年)的期间内，

3、采取封闭式运作（按照基金合同的基金运作方式约定提前转换基金运作方式的除外），在深圳证券交易所上市交易，封闭期结束后转为上市开放式基金（LOF）基金合同生效日2011年1月27日报告期末基金份额总额1,895,085,749.23份本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券，投资目标在控制信用风险、利率风险和流动性风险前提下，力求通过主动承担适度信用风险获得持续投资收益，谋求基金资产的长期稳定增长。投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将规范化第2页共11页交银施罗

4、德信用添利债券证券投资基金2011年第3季度报告的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期及债券类属配置；在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精选个券。同时，本基金也会关注股票一级市场、权证一级市场等其它相关市场存在的投资机会，力争实现基金总体风险收益特征保持不变前提下的基金资产增值最大化。80%×中债企业债总全价指数收

5、益率+20%×中债国业绩比较基准债总全价指数收益率本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中风险收益特征等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司注：本基金场内简称为“交银添利”。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2011年7月1日-2011年9月30日)1．本期已实现收益15,045,948.572．本期利润-204,063,283.343．加权平均

6、基金份额本期利润-0.10774．期末基金资产净值1,736,228,252.525．期末基金份额净值0.916注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；第3页共11页交银施罗德信用添利债券证券投资基金2011年第3季度报告2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率

7、的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月-10.55%0.31%-2.27%0.09%-8.28%0.22%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较交银施罗德信用添利债券证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2011年1月27日至2011年9月30日）注：本基金基金合同生效日为2011年1月27日，基金合同生效日至报告期期末，本基第4页共11页交银施罗德信用添利债券

8、证券投资基金2011年第3季度报告金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2011年9月30日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限林洪钧先生，复旦大学学本基金士。历任国泰君安证券股的基金份有限公司上海分公