天治品质优选混合型证券投资基金2009年第3季度报告.pdf

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1、天治品质优选混合型证券投资基金2009年第3季度报告天治品质优选混合型证券投资基金2009年第3季度报告2009年9月30日基金管理人：天治基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年十月二十七日第1页共11页天治品质优选混合型证券投资基金2009年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

2、假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称天治品质优选混合交易代码350002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年1月12日报告期末基金份额总额195,740,426.56份在有效控制风险的前提下，追求中长期稳定且超越业投资目标绩比较基准的投资回报。本基金以股票品种为主要投资标的，以自下而上的股票优选策略为主，辅以

3、自上而下的类别资产配置、行投资策略业资产配置，通过综合运用财务品质、经营品质和市场品质三大评估体系，优选具有长期发展潜力的上市公司股票进行投资，并在投资运作的各个环节实施全2天治品质优选混合型证券投资基金2009年第3季度报告面风险预算管理。业绩比较基准中信标普300指数×70%＋中信标普国债指数×30%。本基金属于证券投资基金中风险水平适中的品种，在风险收益特征投资管理全过程中严格实施风险预算管理，在明确的风险预算目标范围内追求稳定的超额收益率。基金管理人天治基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告

4、期(2009年7月1日-2009年9月30日)1.本期已实现收益18,902,693.412.本期利润2,862,247.593.加权平均基金份额本期利润0.01544.期末基金资产净值148,205,187.705.期末基金份额净值0.7572注1:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增净

5、值增业绩比业绩比阶段①-③②-④长率①长率标较基准较基准3天治品质优选混合型证券投资基金2009年第3季度报告准差②收益率收益率③标准差④过去三个月2.03%1.95%-3.84%1.96%5.87%-0.01%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较天治品质优选混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005年1月12日至2009年9月30日）注：按照本基金合同规定，本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的40-95%，债券投资比例范围为基金资产净值的0%-55%。本基金应自2005年1月12日

6、基金合同生效日起六个月内，达到本基金合同第11条规定的投资比例限制。截至本报告期末，本基金符合上述要求。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介4天治品质优选混合型证券投资基金2009年第3季度报告任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限经济学硕士,证券投资、基金管理从业经验15年，曾任职于国投资管泰证券有限公司北京理部总分公司、中利投资有监，本限责任公司、上海金基金的路达投资管理有限公基金经司，期间主要从事证谢京先理，天券分析、研究和投资2005-8-29-15生治财富管理等工作。2003年1增长证月加入天治基金管理券投资有限公司从事证券研基金的究和基金

7、管理工作，基金经现任公司投资管理部理。总监、本基金的基金经理及天治财富增长证券投资基金的基金经理。注1：表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》、《天治品质优选混合型证券投资基金招募说明