华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金.pdf

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1、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2006年第4季度报告华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金季度报告（2006年第4季度）基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司签发日期：二○○七年一月二十日1华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2006年第4季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年1月15日复

2、核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。二、基金产品概况1、基金概况基金简称:华安中国A股交易代码：040002深交所行情代码：160402基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日：2002年11月8日期末基金份额总额：520,760,979.21基金存续期：不定期2、基金的投

3、资投资目标:运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。投资策略：（1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%。本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放式基金运作的实际需求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。（2）股票投资：本基金以MSCI中国A股指数成分股构成及其权重等指标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。

4、在投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外，本基金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发2华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2006年第4季度报告等。（3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具，减少基金资产的风险并提高基金的收益。业绩比较基准:95%×MSCI中国A股指数收益率+5%×金融同业存款利率风险收益特征：本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等

5、收益的投资产品。3、基金管理人基金管理人：华安基金管理有限公司4、基金托管人基金托管人：中国工商银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现1、主要财务指标（未经审计）单位：元财务指标2006年第4季度基金本期净收益：155,812,028.19加权平均基金份额本期净收益：0.2538期末基金资产净值：979,872,398.98期末基金份额净值：1.8822、本报告期基金份额净值表现业绩比较业绩比较基净值净值增长率阶段基准收益准收益率标①－③②－④增长率①标准差②率③准差④2006年43.88%1.33%43.30

6、%1.34%0.58%-0.01%第4季度3、自基金合同生效以来基金份额净值表现3华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2006年第4季度报告华安MSCI中国A股份额累计净值增长率和业绩比较基准收益率历史走势对比图2002/11/8--2006/12/31130%120%110%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%-10%-20%-30%2002-11-082003-04-222003-10-082004-03-222004-08-272005-02-042005-7-252005-1

7、2-302006-06-202006-12-11华安中国A股业绩基准四、管理人报告1、基金经理刘光华先生：MBA，9年银行、基金从业经历。曾在中国农业银行上海市分行国际业务部、路透集团上海代表处、中银国际上海代表处工作。2001年加入华安基金管理公司，曾任研究部高级研究员、投资部基金经理助理。现任华安MSCI中国A股指数基金经理、上证180ETF基金经理。2、基金运作合规性声明本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金合同》、《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招

8、募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。3、基金经理工作报告06年四季度，MSCI中国A股指数上涨45.56%，本基金比较基准增长43.30%，华安MSCI基金净值增长43.88%，季度基金净值表