资源描述：
《上投摩根中国优势证券投资基金二零零五年半年度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、上投摩根中国优势证券投资基金二零零五年半年度报告基金管理人：上投摩根富林明基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2005年8月27日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人--中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。基金管理人承诺以诚
2、实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。一、基金简介(一)基金概况基金名称：上投摩根中国优势证券投资基金基金简称：中国优势基金代码：375010深交所行情代码：163701基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2004年9月15日期末基金份额总额：1,147,052,076.44份(二)基金投资概况基金投资目标本基金在以长期投资为基本原则的基础上,通过严格的投资纪律约束和风险管理手段,将战略资产配置与投资时机有效结合,精心选择在经济全球化趋势下具有
3、国际比较优势的中国企业,通过精选证券和适度主动投资,为国内投资者提供国际水平的理财服务,谋求基金资产的长期稳定增值。基金投资策略本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术,以国际视野审视中国经济发展,将国内行业发展趋势与上市公司价值判断纳入全球经济综合考量的范畴,通过定性/定量严谨分析的有机结合,准确把握国家/地区与上市公司的比较优势,最终实现上市公司内在价值的合理评估、投资组合资产配置与风险管理的正确实施。本基金以股票投资为主体,在股票选择和资产配置上分别采取"由下到上"和"由上到下"的投资策略。根据国内市场的具体特点,本基金积极利用摩根富林明资产
4、管理集团在全球市场的研究资源,用其国际视野观的优势价值评估体系甄别个股素质,并结合本地长期深入的公司调研和严格审慎的基本面与市场面分析,筛选出重点关注的上市公司股票。资产配置层面包括类别资产配置和行业资产配置,本基金不仅在股票、债券和现金三大资产类别间实施策略性调控,也通过对全球/区域行业效应进行评估后,确定行业资产配置权重,总体紧密监控组合风险与收益特征,以最终切实提高组合的流动性、稳定性与收益性。基金业绩比较基准本基金股票投资部分的业绩比较基准是新华富时中国A600指数,债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数；基金整体业绩比较基准=70%×新华富时中国A600指数收
5、益率+25%×上证国债指数收益率+5%×同业存款利率。风险收益特征本基金努力追求资产配置动态平衡,在风险预算目标下使基金收益最大化,属于中等风险证券投资基金产品。(三)基金管理人名称：上投摩根富林明基金管理有限公司注册及办公地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层邮政编码：200120法定代表人：周有道信息披露负责人：王峰联系电话：8621-38794888传真：8621-68881170电子信箱：alan.wang@jpmf-sitico.com(四)基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")注册及办公地址：北京市西城区金融大街25号邮政
6、编码：100032法定代表人：郭树清信息披露负责人：尹东联系电话：010-67597420传真：010-6621263966212571电子信箱：yindong@ccb.cn(五)本基金信息披露指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.51fund.com半年度报告置备地点：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层(六)注册登记机构名称：上投摩根富林明基金管理有限公司办公地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层二、主要财务指标和基金净值表现(一)主要财务指标(未经审计)序号主要财务指标2005-01-01至2
7、005-06-301基金本期净收益-2,412,233.79元2加权平均基金份额本期净收益-0.0019元3期末可供分配基金收益-16,348,645.65元4期末可供分配基金份额收益-0.0143元5期末基金资产净值1,140,807,495.08元6期末基金份额净值0.9946元7基金加权平均净值收益率-0.19%8本期基金份额净值增长率0.25%9基金份额累计净值增长率-0.54%注：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所
